PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COP с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COP с XOM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ConocoPhillips Company (COP) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COP или XOM.

Корреляция

Корреляция между COP и XOM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности COP и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ConocoPhillips Company (COP) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,708.62%
4,277.12%
COP
XOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COP:

-0.86

XOM:

-0.31

Коэф-т Сортино

COP:

-1.09

XOM:

-0.26

Коэф-т Омега

COP:

0.85

XOM:

0.97

Коэф-т Кальмара

COP:

-0.75

XOM:

-0.38

Коэф-т Мартина

COP:

-1.50

XOM:

-0.89

Индекс Язвы

COP:

18.33%

XOM:

8.15%

Дневная вол-ть

COP:

32.03%

XOM:

23.86%

Макс. просадка

COP:

-70.66%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

COP:

-29.56%

XOM:

-11.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COP:

$115.95B

XOM:

$469.60B

EPS

COP:

$7.81

XOM:

$7.84

Коэффициент P/E

COP:

11.74

XOM:

13.85

Коэффициент PEG

COP:

8.24

XOM:

4.71

Коэффициент P/S

COP:

2.05

XOM:

1.38

Коэффициент P/B

COP:

1.79

XOM:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

COP:

$41.43B

XOM:

$258.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

COP:

$12.55B

XOM:

$57.84B

EBITDA (12 мес.)

COP:

$18.10B

XOM:

$55.91B

Доходность по периодам

С начала года, COP показывает доходность -6.76%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции COP уступали акциям XOM по среднегодовой доходности: 6.32% против 6.72% соответственно.

COP

С начала года

-6.76%

1 месяц

-10.80%

6 месяцев

-10.95%

1 год

-27.79%

5 лет

24.30%

10 лет

6.32%

XOM

С начала года

1.83%

1 месяц

-7.91%

6 месяцев

-7.57%

1 год

-4.85%

5 лет

25.75%

10 лет

6.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COP и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COP
Ранг риск-скорректированной доходности COP, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COP c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа COP, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COP: -0.86
XOM: -0.31
Коэффициент Сортино COP, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COP: -1.09
XOM: -0.26
Коэффициент Омега COP, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COP: 0.85
XOM: 0.97
Коэффициент Кальмара COP, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COP: -0.75
XOM: -0.38
Коэффициент Мартина COP, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
COP: -1.50
XOM: -0.89

Показатель коэффициента Шарпа COP на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COP и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.86
-0.31
COP
XOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов COP и XOM

Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности XOM в 3.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COP
ConocoPhillips Company		2.97%2.54%3.37%4.20%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.57%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок COP и XOM

Максимальная просадка COP за все время составила -70.66%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.56%
-11.91%
COP
XOM

Волатильность

Сравнение волатильности COP и XOM

ConocoPhillips Company (COP) имеет более высокую волатильность в 21.90% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 13.56%. Это указывает на то, что COP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.90%
13.56%
COP
XOM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COP и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию