PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COP с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COP с XOM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ConocoPhillips Company (COP) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COP или XOM.

Корреляция

Корреляция между COP и XOM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности COP и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ConocoPhillips Company (COP) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COP:

-0.65

XOM:

-0.21

Коэф-т Сортино

COP:

-0.78

XOM:

-0.12

Коэф-т Омега

COP:

0.89

XOM:

0.99

Коэф-т Кальмара

COP:

-0.60

XOM:

-0.26

Коэф-т Мартина

COP:

-1.49

XOM:

-0.56

Индекс Язвы

COP:

14.81%

XOM:

8.64%

Дневная вол-ть

COP:

32.68%

XOM:

23.95%

Макс. просадка

COP:

-70.66%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

COP:

-29.01%

XOM:

-11.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COP:

$117.35B

XOM:

$467.94B

EPS

COP:

$7.89

XOM:

$7.55

Коэффициент P/E

COP:

11.78

XOM:

14.38

Коэффициент PEG

COP:

8.24

XOM:

5.44

Коэффициент P/S

COP:

1.99

XOM:

1.37

Коэффициент P/B

COP:

1.79

XOM:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

COP:

$58.53B

XOM:

$339.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

COP:

$23.47B

XOM:

$76.32B

EBITDA (12 мес.)

COP:

$25.52B

XOM:

$73.42B

Доходность по периодам

С начала года, COP показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 2.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COP имеют среднегодовую доходность 6.87%, а акции XOM немного отстают с 6.80%.

COP

С начала года

-6.04%

1 месяц

7.03%

6 месяцев

-17.04%

1 год

-21.28%

5 лет

21.87%

10 лет

6.87%

XOM

С начала года

2.41%

1 месяц

4.80%

6 месяцев

-7.67%

1 год

-5.01%

5 лет

26.53%

10 лет

6.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COP и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COP
Ранг риск-скорректированной доходности COP, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COP c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COP на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COP и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COP и XOM

Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности XOM в 3.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COP
ConocoPhillips Company		2.32%2.54%3.37%4.20%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.62%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок COP и XOM

Максимальная просадка COP за все время составила -70.66%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COP и XOM

ConocoPhillips Company (COP) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что COP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COP и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
17.10B
81.06B
(COP) Общая выручка
(XOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COP и XOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ConocoPhillips Company и Exxon Mobil Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
63.8%
22.8%
(COP) Валовая рентабельность
(XOM) Валовая рентабельность
COP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 10.91B при выручке в 17.10B, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.

XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 18.49B при выручке в 81.06B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.

COP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 8.41B при выручке в 17.10B, что соответствует операционной рентабельности 49.2%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в -14.10M при выручке в 81.06B, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.

COP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.85B при выручке в 17.10B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.71B при выручке в 81.06B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.