Сравнение RACE с COP
RACE (Ferrari N.V.) and COP (ConocoPhillips Company) are both stocks. RACE operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while COP operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, RACE returned 25.24%/yr vs 13.66%/yr for COP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RACE и COP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RACE показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 26.87%. За последние 10 лет акции RACE превзошли акции COP по среднегодовой доходности: 25.24% против 13.66% соответственно.
RACE
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- -21.64%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 25.24%
COP
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 26.87%
- 6 месяцев
- 24.31%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам RACE и COP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACE Ferrari N.V. | -1.73% | -11.65% | 26.34% | 59.12% | -16.68% | 13.32% | 39.71% | 67.87% | -4.47% | 81.95% |
COP ConocoPhillips Company | 26.87% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
Correlation
The correlation between RACE and COP is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г. | 0.18 |
The correlation between RACE and COP shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RACE:
$62.93B
COP:
$143.30B
RACE:
€8.98
COP:
$5.90
RACE:
34.15
COP:
19.83
RACE:
1.77
COP:
1.15
RACE:
7.58
COP:
2.49
RACE:
13.39
COP:
2.22
RACE:
€7.21B
COP:
$58.31B
RACE:
€3.72B
COP:
$17.02B
RACE:
€3.18B
COP:
$22.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RACE vs. COP — Ранг доходности на риск
RACE
COP
Сравнение RACE c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari N.V. (RACE) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RACE | COP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.17 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.86 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 4.08 | -5.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RACE и COP
Максимальная просадка RACE за все время составила -46.67%, что меньше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACE и COP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RACE | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.67% | -84.55% | +37.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.22% | -14.90% | -24.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.22% | -36.19% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.22% | -36.19% | -3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -70.66% | +31.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.85% | -11.92% | -17.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -25.49% | +13.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.02% | 6.80% | +18.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RACE и COP
Ferrari N.V. (RACE) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что RACE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RACE | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.55% | 8.72% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.53% | 23.05% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.36% | 29.33% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.55% | 32.80% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.55% | 37.64% | -8.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RACE и COP
Дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности COP в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.82% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
RACE Ferrari N.V. | 2.40% | 1.85% | 0.61% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.88% | 0.61% | 0.79% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RACE и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferrari N.V. и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RACE и COP
RACE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о валовой прибыли в 961.64M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
RACE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила об операционной прибыли в 554.10M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
RACE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о чистой прибыли в 414.57M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
RACE and COP have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RACE has higher volatility (12.55%) compared to COP (8.72%). In terms of maximum drawdown, RACE dropped -46.67% vs COP's -84.55%.
COP currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RACE и COP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор