Сравнение MRSH с PYPL
MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MRSH in Insurance Brokers, PYPL in Credit Services. Over the past 10 years, MRSH returned 11.75%/yr vs 1.21%/yr for PYPL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRSH и PYPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRSH показывает доходность -8.15%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -28.41%. За последние 10 лет акции MRSH превзошли акции PYPL по среднегодовой доходности: 11.75% против 1.21% соответственно.
MRSH
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -20.92%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 11.75%
PYPL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -28.41%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -40.86%
- 3 года*
- -12.98%
- 5 лет*
- -31.18%
- 10 лет*
- 1.21%
Сравнение доходности по годам MRSH и PYPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -8.15% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.41% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
Correlation
The correlation between MRSH and PYPL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г. | 0.35 |
The correlation between MRSH and PYPL shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRSH:
$81.98B
PYPL:
$38.21B
MRSH:
$7.99
PYPL:
$5.31
MRSH:
21.11
PYPL:
7.83
MRSH:
2.46
PYPL:
0.38
MRSH:
3.01
PYPL:
1.17
MRSH:
5.54
PYPL:
1.91
MRSH:
$27.52B
PYPL:
$33.73B
MRSH:
$11.66B
PYPL:
$15.56B
MRSH:
$6.68B
PYPL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRSH vs. PYPL — Ранг доходности на риск
MRSH
PYPL
Сравнение MRSH c PYPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRSH | PYPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.79 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.88 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.54 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRSH и PYPL
Максимальная просадка MRSH за все время составила -67.46%, что меньше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSH и PYPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRSH | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.46% | -87.30% | +19.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.01% | -49.92% | +22.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.36% | -57.34% | +22.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.36% | -87.30% | +52.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -87.30% | +51.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.62% | -86.42% | +56.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.41% | -35.90% | +18.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 28.60% | -13.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRSH и PYPL
Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL) имеют волатильность 6.91% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRSH | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 7.01% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | 31.72% | -12.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 39.10% | -15.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 42.08% | -21.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 38.77% | -17.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRSH и PYPL
Дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности PYPL в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.13% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.01% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRSH и PYPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marsh & McLennan Companies, Inc и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRSH и PYPL
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
MRSH and PYPL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPL has higher volatility (7.01%) compared to MRSH (6.91%). In terms of maximum drawdown, MRSH dropped -67.46% vs PYPL's -87.30%.
MRSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRSH и PYPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор