Сравнение PG с SNY
PG (The Procter & Gamble Company) and SNY (Sanofi) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while SNY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, PG returned 9.05%/yr vs 5.60%/yr for SNY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и SNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у SNY с доходностью -4.60%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции SNY по среднегодовой доходности: 9.05% против 5.60% соответственно.
PG
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- -3.43%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 9.05%
SNY
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -3.32%
- 1 год
- -6.92%
- 3 года*
- -1.11%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение доходности по годам PG и SNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 6.53% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
SNY Sanofi | -4.60% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
Correlation
The correlation between PG and SNY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
PG:
$363.59B
SNY:
$105.49B
PG:
$5.23
SNY:
€3.09
PG:
28.79
SNY:
12.22
PG:
4.22
SNY:
1.95
PG:
6.74
SNY:
1.25
PG:
$86.72B
SNY:
€47.35B
PG:
$43.64B
SNY:
€34.18B
PG:
$22.63B
SNY:
€12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. SNY — Ранг доходности на риск
PG
SNY
Сравнение PG c SNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Sanofi (SNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | SNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.42 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -0.81 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и SNY
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки SNY в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и SNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -46.46% | -7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -16.70% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -23.37% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -33.52% | +9.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -33.52% | +9.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -18.75% | +5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -12.20% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 8.54% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и SNY
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.00%, в то время как у Sanofi (SNY) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 8.09% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 15.97% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 25.58% | -6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 24.83% | -7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 23.47% | -4.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и SNY
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности SNY в 5.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.83% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
SNY Sanofi | 5.53% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и SNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и SNY
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
PG and SNY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNY has higher volatility (8.09%) compared to PG (7.00%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs SNY's -46.46%.
PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и SNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор