Сравнение MCD с CMS
MCD (McDonald's Corporation) and CMS (CMS Energy Corporation) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while CMS operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, MCD returned 11.46%/yr vs 8.55%/yr for CMS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и CMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у CMS с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции MCD превзошли акции CMS по среднегодовой доходности: 11.46% против 8.55% соответственно.
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
CMS
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.55%
Сравнение доходности по годам MCD и CMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
CMS CMS Energy Corporation | 6.82% | 8.13% | 18.60% | -5.21% | 0.84% | 9.71% | -0.32% | 30.04% | 8.25% | 17.03% |
Correlation
The correlation between MCD and CMS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1984 г. | 0.25 |
The correlation between MCD and CMS shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCD:
$12.13
CMS:
$4.92
MCD:
23.48
CMS:
14.95
MCD:
7.42
CMS:
1.88
MCD:
$27.45B
CMS:
$8.82B
MCD:
$12.10B
CMS:
$4.16B
MCD:
$14.46B
CMS:
$3.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. CMS — Ранг доходности на риск
MCD
CMS
Сравнение MCD c CMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и CMS Energy Corporation (CMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCD | CMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.08 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.62 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 1.61 | -2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCD и CMS
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что меньше максимальной просадки CMS в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и CMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | CMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -91.20% | +18.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -11.48% | -7.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -19.61% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -27.56% | +8.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -29.55% | -7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.46% | -7.25% | -8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -27.34% | +12.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 4.42% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и CMS
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.96%, в то время как у CMS Energy Corporation (CMS) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | CMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 7.02% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 12.53% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 16.28% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 18.95% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 20.71% | -0.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и CMS
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности CMS в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 3.02% | 3.10% | 3.09% | 3.36% | 3.62% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% |
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и CMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и CMS Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCD и CMS
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
CMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 490.00M при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
CMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
MCD and CMS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMS has higher volatility (7.02%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs CMS's -91.20%.
CMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и CMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор