Сравнение PG с D
PG (The Procter & Gamble Company) and D (Dominion Energy, Inc.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while D operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 3.57%/yr for D. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и D
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у D с доходностью 18.31%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции D по среднегодовой доходности: 8.96% против 3.57% соответственно.
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
D
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 18.31%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам PG и D
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
D Dominion Energy, Inc. | 18.31% | 13.96% | 20.43% | -19.13% | -19.12% | 8.12% | -5.35% | 21.50% | -7.59% | 9.91% |
Correlation
The correlation between PG and D is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 1984 г. | 0.34 |
The correlation between PG and D shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$5.23
D:
$3.67
PG:
28.63
D:
18.49
PG:
7.00
D:
1.00
PG:
4.20
D:
2.49
PG:
$86.72B
D:
$17.45B
PG:
$43.64B
D:
$6.03B
PG:
$22.63B
D:
$7.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. D — Ранг доходности на риск
PG
D
Сравнение PG c D - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | D | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.24 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.76 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 7.51 | -8.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и D
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, примерно равная максимальной просадке D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и D.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -52.20% | -2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -9.77% | -5.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -26.41% | +5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -52.20% | +28.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -52.20% | +28.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -6.38% | -6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -9.58% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 3.59% | +5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и D
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у Dominion Energy, Inc. (D) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 11.23% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 16.72% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 20.96% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 22.85% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 23.73% | -4.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и D
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности D в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 3.93% | 4.56% | 4.96% | 5.68% | 4.35% | 3.21% | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.74% | 3.66% | 3.83% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и D
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и D
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
D - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
D - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
D - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
PG and D have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
D has higher volatility (11.23%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs D's -52.20%.
D currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и D
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор