Сравнение O с PG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Realty Income Corporation (O) и The Procter & Gamble Company (PG).
Доходность
Сравнение доходности O и PG
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции O уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 5.14% против 8.50% соответственно.
O
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 5.14%
PG
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- -14.70%
- 3 года*
- 1.10%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам O и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 11.80% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
PG The Procter & Gamble Company | 0.58% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Корреляция
Корреляция между O и PG составляет 0.28 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.
Фундаментальные показатели
O:
$1.75
PG:
$6.75
O:
35.63
PG:
21.19
O:
7.30
PG:
5.18
O:
6.56
PG:
4.09
O:
$5.75B
PG:
$85.26B
O:
-$3.85B
PG:
$43.21B
O:
$4.22B
PG:
$23.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. PG — Ранг доходности на риск
O
PG
Сравнение O c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| O | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | -0.71 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | -0.87 | +2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.90 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | -0.75 | +2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | -1.39 | +5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| O | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.71 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.22 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.45 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок O и PG
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и PG.
Загрузка...
Показатели просадок
| O | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -54.25% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -17.62% | +6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -23.77% | -10.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -23.77% | -24.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -17.67% | +10.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -12.15% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 9.93% | -6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и PG
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 4.57%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| O | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 5.43% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 13.46% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 18.82% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 17.45% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.69% | 18.84% | +6.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и PG
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности PG в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.20% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.95% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности