Сравнение O с PG
O (Realty Income Corporation) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, O returned 4.43%/yr vs 8.64%/yr for PG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции O уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 4.43% против 8.64% соответственно.
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение доходности по годам O и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between O and PG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.28 |
The correlation between O and PG shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
O:
$1.17
PG:
$5.23
O:
51.10
PG:
27.76
O:
4.16
PG:
6.79
O:
6.91
PG:
4.07
O:
$5.92B
PG:
$86.72B
O:
$3.89B
PG:
$43.64B
O:
$3.93B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. PG — Ранг доходности на риск
O
PG
Сравнение O c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| O | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.94 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.58 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | -1.04 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| O | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.48 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.23 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.46 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок O и PG
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -54.25% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -15.52% | +4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -21.15% | -5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -23.77% | -10.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -23.77% | -24.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -15.91% | +5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -12.16% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 8.93% | -4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и PG
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 4.81%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 7.01% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 15.32% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 18.65% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 17.79% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 19.05% | +6.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и PG
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности PG в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и PG
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
O and PG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.01%) compared to O (4.81%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs PG's -54.25%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор