PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
NIKE, Inc. (NKE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

NIKE, Inc. (NKE)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US6541061031

CUSIP

654106103

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Footwear & Accessories

Дата IPO

2 дек. 1980 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$114.02B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.50

Цена/прибыль

21.90

PEG коэффициент

3.87

Общая выручка (12 мес.)

$50.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

$22.42B

EBITDA (12 мес.)

$6.86B

Годовой диапазон

$70.43 - $121.92

Целевая цена

$91.86

Процент коротких позиций

2.46%

Коэффициент коротких позиций

1.54

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
NKE с SPY NKE с ADS.DE NKE с SONY NKE с LNG NKE с DECK NKE с WING NKE с VTI NKE с QQQ NKE с SCHD NKE с VYM
Популярные сравнения:
NKE с SPY NKE с ADS.DE NKE с SONY NKE с LNG NKE с DECK NKE с WING NKE с VTI NKE с QQQ NKE с SCHD NKE с VYM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NIKE, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%1,000,000.00%2,000,000.00%3,000,000.00%4,000,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3,484,445.45%
3,382.39%
NKE (NIKE, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

NIKE, Inc. показал доход в -28.54% с начала года и -27.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NIKE, Inc. составила 5.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.

NKE

С начала года

-28.54%

1 месяц

-8.67%

6 месяцев

-16.13%

1 год

-27.66%

5 лет (среднегодовая)

-2.74%

10 лет (среднегодовая)

5.94%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NKE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.48%2.36%-9.25%-1.83%3.02%-20.39%-0.68%11.30%6.58%-12.75%-28.54%
20238.82%-6.71%3.54%3.33%-16.94%5.20%0.02%-7.86%-5.67%7.48%7.30%-1.21%-6.01%
2022-11.16%-7.78%-1.23%-7.33%-4.69%-13.80%12.45%-7.37%-21.69%11.50%18.35%7.00%-29.04%
2021-5.57%1.10%-1.40%-0.20%3.10%13.21%8.43%-1.49%-11.84%15.19%1.17%-1.34%18.70%
2020-4.95%-6.93%-7.43%5.37%13.36%-0.54%-0.45%14.88%12.20%-4.35%12.18%5.24%40.97%
201910.44%4.70%-1.52%4.30%-11.93%8.83%2.48%-1.52%11.15%-4.65%4.67%8.36%38.09%
20189.06%-1.74%-0.58%2.94%4.99%11.28%-3.48%7.14%3.07%-11.43%0.40%-1.30%19.87%
20174.07%8.05%-2.20%-0.57%-4.37%11.72%0.08%-10.26%-1.82%6.06%9.87%3.87%24.70%
2016-0.78%-0.68%0.06%-4.12%-6.31%0.26%0.54%3.86%-8.40%-4.69%-0.22%1.88%-17.70%
2015-4.06%5.58%3.31%-1.49%3.14%6.25%6.67%-3.01%10.32%6.55%0.95%-5.27%31.39%
2014-7.36%7.81%-5.67%-1.23%5.76%0.83%-0.54%2.15%13.56%4.23%6.80%-2.88%23.75%
20134.75%1.15%8.35%7.78%-2.73%3.28%-1.19%0.17%15.63%4.30%4.46%-0.32%54.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NKE среди акций на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности NKE, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NKE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NIKE, Inc. (NKE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NKE, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.822.48
Коэффициент Сортино NKE, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.913.33
Коэффициент Омега NKE, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.841.46
Коэффициент Кальмара NKE, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.473.58
Коэффициент Мартина NKE, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.0515.96
NKE
^GSPC

NIKE, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.82
2.48
NKE (NIKE, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность NIKE, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 21 год подряд.

0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.48$1.39$1.26$1.13$1.01$0.91$0.82$0.74$0.66$0.58$0.50$0.44

Дивидендный доход

1.93%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%1.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NIKE, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.11
2023$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.37$1.39
2022$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.34$1.26
2021$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.31$1.13
2020$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.28$1.01
2019$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.25$0.00$0.91
2018$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.82
2017$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.20$0.74
2016$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.66
2015$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.58
2014$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.14$0.50
2013$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.12$0.44

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.9%
У NIKE, Inc. дивидендная доходность составляет 1.93%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%39.8%
У NIKE, Inc. коэффициент выплат составляет 39.78%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что NIKE, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-55.17%
-2.18%
NKE (NIKE, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

NIKE, Inc. показал максимальную просадку в 64.43%, зарегистрированную 25 февр. 2000 г.. Полное восстановление заняло 993 торговые сессии.

Текущая просадка NIKE, Inc. составляет 55.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.43%14 февр. 1997 г.76425 февр. 2000 г.9939 февр. 2004 г.1757
-58.62%8 нояб. 2021 г.68024 июл. 2024 г.———
-51.11%16 дек. 1992 г.25721 дек. 1993 г.3687 июн. 1995 г.625
-44.52%17 июл. 1990 г.6617 окт. 1990 г.7331 янв. 1991 г.139
-44.15%6 июн. 2008 г.1909 мар. 2009 г.2461 мар. 2010 г.436

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NIKE, Inc. составляет 5.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.83%
4.06%
NKE (NIKE, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NIKE, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости NIKE, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Footwear & Accessories.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.021.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NKE по сравнению с другими компаниями в отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у NKE значение P/E равно 21.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-60.0-40.0-20.00.020.03.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NKE по сравнению с другими компаниями в отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у NKE значение PEG равно 3.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для NIKE, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию