PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
NIKE, Inc. (NKE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

NIKE, Inc. (NKE)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS6541061031
CUSIP654106103
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльFootwear & Accessories

Основные показатели

Рыночная капитализация$121.19B
Прибыль на акцию (12 мес.)$3.73
Цена/прибыль21.62
PEG коэффициент2.83
Общая выручка (12 мес.)$38.42B
Валовая прибыль (12 мес.)$17.17B
EBITDA (12 мес.)$5.47B
Годовой диапазон$70.43 - $121.92
Целевая цена$91.94
Процент коротких позиций2.33%
Коэффициент коротких позиций1.66

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIKE, Inc.

Популярные сравнения: NKE с SPY, NKE с ADS.DE, NKE с SONY, NKE с LNG, NKE с WING, NKE с DECK, NKE с SCHD, NKE с VTI, NKE с QQQ, NKE с VYM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NIKE, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-18.00%
5.56%
NKE (NIKE, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

NIKE, Inc. показал доход в -24.84% с начала года и -16.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NIKE, Inc. составила 8.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-24.84%13.39%
1 месяц11.54%4.02%
6 месяцев-18.00%5.56%
1 год-16.39%21.51%
5 лет (среднегодовая)-0.80%12.69%
10 лет (среднегодовая)8.25%10.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NKE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.48%2.36%-9.25%-1.83%3.02%-20.39%-0.68%11.30%-24.84%
20238.82%-6.71%3.54%3.33%-16.94%5.20%0.02%-7.86%-5.67%7.48%7.30%-1.21%-6.01%
2022-11.16%-7.78%-1.23%-7.33%-4.69%-13.80%12.45%-7.37%-21.69%11.50%18.35%7.00%-29.04%
2021-5.57%1.10%-1.40%-0.20%3.10%13.21%8.43%-1.49%-11.84%15.19%1.17%-1.34%18.70%
2020-4.95%-6.93%-7.43%5.37%13.36%-0.54%-0.45%14.88%12.20%-4.35%12.18%5.24%40.97%
201910.44%4.70%-1.52%4.30%-11.93%8.83%2.48%-1.52%11.15%-4.65%4.67%8.36%38.09%
20189.06%-1.74%-0.58%2.94%4.99%11.28%-3.48%7.14%3.07%-11.43%0.40%-1.30%19.87%
20174.07%8.05%-2.20%-0.57%-4.37%11.72%0.08%-10.26%-1.82%6.06%9.87%3.87%24.70%
2016-0.78%-0.68%0.06%-4.12%-6.31%0.26%0.54%3.86%-8.40%-4.69%-0.22%1.88%-17.70%
2015-4.06%5.58%3.31%-1.49%3.14%6.25%6.67%-3.01%10.32%6.55%0.95%-5.27%31.39%
2014-7.36%7.81%-5.67%-1.23%5.76%0.83%-0.54%2.15%13.56%4.23%6.80%-2.88%23.75%
20134.75%1.15%8.35%7.78%-2.73%3.28%-1.19%0.17%15.63%4.30%4.46%-0.32%54.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NKE среди акций на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности NKE, с текущим значением в 2626
NKE (NIKE, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа NKE, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NIKE, Inc. (NKE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

NKE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NKE, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NKE, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-0.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NKE, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NKE, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NKE, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00-0.83
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.007.96

Коэффициент Шарпа

NIKE, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.54
1.66
NKE (NIKE, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность NIKE, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.48 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.48$1.39$1.26$1.13$1.01$0.91$0.82$0.74$0.66$0.58$0.50$0.44

Дивидендный доход

1.84%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%1.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NIKE, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$1.11
2023$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.37$1.39
2022$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.34$1.26
2021$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.31$1.13
2020$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.28$1.01
2019$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.25$0.00$0.91
2018$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.82
2017$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.20$0.74
2016$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.66
2015$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.58
2014$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.14$0.50
2013$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.12$0.44

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.8%
У NIKE, Inc. дивидендная доходность составляет 1.84%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%37.4%
У NIKE, Inc. коэффициент выплат составляет 37.37%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что NIKE, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-52.85%
-4.57%
NKE (NIKE, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

NIKE, Inc. показал максимальную просадку в 64.43%, зарегистрированную 25 февр. 2000 г.. Полное восстановление заняло 980 торговых сессий.

Текущая просадка NIKE, Inc. составляет 52.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.43%14 февр. 1997 г.76425 февр. 2000 г.98021 янв. 2004 г.1744
-58.62%8 нояб. 2021 г.68024 июл. 2024 г.———
-51.11%16 дек. 1992 г.25721 дек. 1993 г.3687 июн. 1995 г.625
-44.52%17 июл. 1990 г.6617 окт. 1990 г.7331 янв. 1991 г.139
-44.15%6 июн. 2008 г.1909 мар. 2009 г.2461 мар. 2010 г.436

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NIKE, Inc. составляет 8.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.33%
4.88%
NKE (NIKE, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NIKE, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости NIKE, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Footwear & Accessories.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.021.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NKE по сравнению с другими компаниями в отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у NKE значение P/E равно 21.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-60.0-40.0-20.00.020.02.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NKE по сравнению с другими компаниями в отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у NKE значение PEG равно 2.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для NIKE, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию