Сравнение WMT с MRSH
WMT (Walmart Inc.) and MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, WMT returned 19.77%/yr vs 11.75%/yr for MRSH. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и MRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у MRSH с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции MRSH по среднегодовой доходности: 19.77% против 11.75% соответственно.
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
MRSH
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- -20.92%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение доходности по годам WMT и MRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -8.15% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
Correlation
The correlation between WMT and MRSH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between WMT and MRSH has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WMT:
$968.20B
MRSH:
$81.98B
WMT:
$2.88
MRSH:
$7.99
WMT:
42.04
MRSH:
21.11
WMT:
2.75
MRSH:
2.46
WMT:
1.34
MRSH:
3.01
WMT:
10.26
MRSH:
5.54
WMT:
$725.31B
MRSH:
$27.52B
WMT:
$181.16B
MRSH:
$11.66B
WMT:
$44.32B
MRSH:
$6.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. MRSH — Ранг доходности на риск
WMT
MRSH
Сравнение WMT c MRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMT | MRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.85 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.80 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | -1.40 | +7.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMT и MRSH
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и MRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -67.46% | -9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -27.01% | +11.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -34.36% | +12.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -34.36% | +8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -35.80% | +10.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -29.62% | +19.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -17.41% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 15.50% | -10.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и MRSH
Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 6.91% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 19.10% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 23.47% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 20.20% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 20.94% | +0.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и MRSH
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности MRSH в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.13% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и MRSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Marsh & McLennan Companies, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMT и MRSH
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
WMT and MRSH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMT has higher volatility (9.86%) compared to MRSH (6.91%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs MRSH's -67.46%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMT и MRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор