Сравнение O с LMT
O (Realty Income Corporation) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, O returned 4.43%/yr vs 10.91%/yr for LMT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и LMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: O показывает доходность 8.78%, а LMT немного выше – 8.80%. За последние 10 лет акции O уступали акциям LMT по среднегодовой доходности: 4.43% против 10.91% соответственно.
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
LMT
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам O и LMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 8.80% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
Correlation
The correlation between O and LMT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1994 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
O:
$1.17
LMT:
$20.61
O:
51.10
LMT:
25.23
O:
6.91
LMT:
1.61
O:
$5.92B
LMT:
$75.12B
O:
$3.89B
LMT:
$7.37B
O:
$3.93B
LMT:
$8.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. LMT — Ранг доходности на риск
O
LMT
Сравнение O c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| O | LMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.10 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.43 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 1.04 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| O | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.41 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.40 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.46 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.38 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок O и LMT
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и LMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -79.29% | +30.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -25.15% | +14.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -31.79% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -31.79% | -2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -36.67% | -11.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -22.64% | +12.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -26.84% | +17.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 10.51% | -6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и LMT
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 4.81%, в то время как у Lockheed Martin Corporation (LMT) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 5.31% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 19.60% | -7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 26.62% | -10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 22.88% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 23.72% | +1.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и LMT
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности LMT в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.62% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и LMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и LMT
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
O and LMT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMT has higher volatility (5.31%) compared to O (4.81%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs LMT's -79.29%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и LMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор