Сравнение NKE с DOV
NKE (NIKE, Inc.) and DOV (Dover Corporation) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while DOV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, NKE returned -0.48%/yr vs 16.36%/yr for DOV. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и DOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -28.37%, что значительно ниже, чем у DOV с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям DOV по среднегодовой доходности: -0.48% против 16.36% соответственно.
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
DOV
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 16.36%
Сравнение доходности по годам NKE и DOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
DOV Dover Corporation | 11.89% | 5.24% | 23.35% | 15.22% | -24.34% | 45.73% | 11.53% | 65.80% | -11.11% | 37.68% |
Correlation
The correlation between NKE and DOV is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.33 |
The correlation between NKE and DOV shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NKE:
$66.51B
DOV:
$29.55B
NKE:
$1.52
DOV:
$8.01
NKE:
29.55
DOV:
27.14
NKE:
1.43
DOV:
3.61
NKE:
4.72
DOV:
3.95
NKE:
$46.52B
DOV:
$8.28B
NKE:
$18.99B
DOV:
$3.27B
NKE:
$3.33B
DOV:
$1.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. DOV — Ранг доходности на риск
NKE
DOV
Сравнение NKE c DOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Dover Corporation (DOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKE | DOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.18 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.50 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 3.42 | -4.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKE и DOV
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что больше максимальной просадки DOV в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и DOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | DOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -58.22% | -16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -15.34% | -30.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -26.59% | -37.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -35.56% | -39.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -45.24% | -29.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.55% | -6.36% | -66.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -13.14% | -7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.38% | 6.71% | +17.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и DOV
NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с Dover Corporation (DOV) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | DOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 7.17% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.43% | 18.33% | +11.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.48% | 24.36% | +14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.91% | 24.87% | +11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 26.75% | +5.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и DOV
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности DOV в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOV Dover Corporation | 0.96% | 1.06% | 1.09% | 1.32% | 1.48% | 1.10% | 1.56% | 1.68% | 2.55% | 1.80% | 2.30% | 2.67% |
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и DOV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Dover Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и DOV
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
DOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о валовой прибыли в 798.14M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
DOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила об операционной прибыли в 305.91M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
DOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.43M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and DOV have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.43%) compared to DOV (7.17%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs DOV's -58.22%.
DOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и DOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор