Сравнение GSK с SHW
GSK (GlaxoSmithKline plc) and SHW (The Sherwin-Williams Company) are both stocks. GSK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, GSK returned 5.35%/yr vs 13.58%/yr for SHW. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSK и SHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSK показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у SHW с доходностью -1.61%. За последние 10 лет акции GSK уступали акциям SHW по среднегодовой доходности: 5.35% против 13.58% соответственно.
GSK
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 5.35%
SHW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- -4.65%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение доходности по годам GSK и SHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 9.89% | 51.23% | -5.14% | 9.71% | -33.41% | 26.74% | -17.72% | 29.24% | 13.79% | -2.97% |
SHW The Sherwin-Williams Company | -1.61% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
Correlation
The correlation between GSK and SHW is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
GSK:
$108.04B
SHW:
$78.72B
GSK:
£2.85
SHW:
$10.42
GSK:
13.90
SHW:
30.45
GSK:
0.93
SHW:
2.96
GSK:
2.47
SHW:
3.31
GSK:
3.42
SHW:
17.77
GSK:
£32.78B
SHW:
$23.94B
GSK:
£23.87B
SHW:
$11.76B
GSK:
£11.30B
SHW:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSK vs. SHW — Ранг доходности на риск
GSK
SHW
Сравнение GSK c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSK | SHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.95 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.47 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | -0.99 | +4.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSK и SHW
Максимальная просадка GSK за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки SHW в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK и SHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSK | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -52.02% | -3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.63% | -21.36% | +2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.46% | -25.69% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.10% | -42.46% | -7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.10% | -42.46% | -7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -19.53% | +7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -11.63% | -7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 10.28% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSK и SHW
Текущая волатильность для GlaxoSmithKline plc (GSK) составляет 6.81%, в то время как у The Sherwin-Williams Company (SHW) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что GSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSK | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 9.00% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 19.26% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 25.46% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 26.27% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 26.58% | -3.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSK и SHW
Дивидендная доходность GSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности SHW в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.26% | 3.42% | 4.60% | 3.75% | 5.47% | 4.99% | 5.59% | 4.35% | 5.65% | 5.83% | 6.86% | 5.93% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.00% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSK и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GlaxoSmithKline plc и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSK и SHW
GSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
GSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
GSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
GSK and SHW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHW has higher volatility (9.00%) compared to GSK (6.81%). In terms of maximum drawdown, GSK dropped -55.70% vs SHW's -52.02%.
GSK currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSK и SHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор