Сравнение SNY с BHP
SNY (Sanofi) and BHP (BHP Group Limited) are both stocks. SNY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while BHP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, SNY returned 5.78%/yr vs 23.18%/yr for BHP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNY и BHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNY показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 53.40%. За последние 10 лет акции SNY уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: 5.78% против 23.18% соответственно.
SNY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -5.97%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 5.78%
BHP
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- 7.61%
- С начала года
- 53.40%
- 6 месяцев
- 55.28%
- 1 год
- 94.96%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- 23.18%
Сравнение доходности по годам SNY и BHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNY Sanofi | -3.62% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
BHP BHP Group Limited | 53.40% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | 10.55% | 33.87% |
Correlation
The correlation between SNY and BHP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г. | 0.35 |
The correlation between SNY and BHP shifts across timeframes, from 0.19 (5 years) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNY:
$106.57B
BHP:
$231.09B
SNY:
€3.09
BHP:
$8.51
SNY:
12.38
BHP:
10.67
SNY:
1.98
BHP:
2.15
SNY:
1.27
BHP:
4.58
SNY:
€47.35B
BHP:
$107.64B
SNY:
€34.18B
BHP:
$89.04B
SNY:
€12.63B
BHP:
$52.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNY vs. BHP — Ранг доходности на риск
SNY
BHP
Сравнение SNY c BHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNY) и BHP Group Limited (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNY | BHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.42 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 4.57 | -5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 16.96 | -17.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNY и BHP
Максимальная просадка SNY за все время составила -46.46%, что меньше максимальной просадки BHP в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNY и BHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNY | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.46% | -76.22% | +29.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -19.80% | +3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -37.21% | +13.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.52% | -37.21% | +3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -44.29% | +10.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.91% | -2.50% | -15.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -21.28% | +9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.63% | 5.38% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNY и BHP
Текущая волатильность для Sanofi (SNY) составляет 8.05%, в то время как у BHP Group Limited (BHP) волатильность равна 13.72%. Это указывает на то, что SNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNY | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 13.72% | -5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 26.69% | -10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.71% | 32.39% | -6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.82% | 32.44% | -7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.47% | 32.34% | -8.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNY и BHP
Дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности BHP в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group Limited | 2.93% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
SNY Sanofi | 5.47% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNY и BHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и BHP Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNY и BHP
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
BHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
BHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
BHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
SNY and BHP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BHP has higher volatility (13.72%) compared to SNY (8.05%). In terms of maximum drawdown, SNY dropped -46.46% vs BHP's -76.22%.
BHP currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNY и BHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор