Сравнение MTD с SNY
MTD (Mettler-Toledo International Inc.) and SNY (Sanofi) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MTD in Diagnostics & Research, SNY in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, MTD returned 12.06%/yr vs 5.60%/yr for SNY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTD и SNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTD показывает доходность -17.19%, что значительно ниже, чем у SNY с доходностью -4.60%. За последние 10 лет акции MTD превзошли акции SNY по среднегодовой доходности: 12.06% против 5.60% соответственно.
MTD
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 11.91%
- С начала года
- -17.19%
- 6 месяцев
- -18.27%
- 1 год
- -0.08%
- 3 года*
- -4.42%
- 5 лет*
- -3.08%
- 10 лет*
- 12.06%
SNY
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -3.32%
- 1 год
- -6.92%
- 3 года*
- -1.11%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение доходности по годам MTD и SNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTD Mettler-Toledo International Inc. | -17.19% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | -14.83% | 48.92% | 43.67% | 40.26% | -8.71% | 48.01% |
SNY Sanofi | -4.60% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
Correlation
The correlation between MTD and SNY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
MTD:
$23.42B
SNY:
$105.49B
MTD:
$42.68
SNY:
€3.09
MTD:
27.05
SNY:
12.22
MTD:
5.79
SNY:
1.95
MTD:
6.38
SNY:
1.25
MTD:
$4.09B
SNY:
€47.35B
MTD:
$2.36B
SNY:
€34.18B
MTD:
$1.24B
SNY:
€12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTD vs. SNY — Ранг доходности на риск
MTD
SNY
Сравнение MTD c SNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Sanofi (SNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTD | SNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.97 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.42 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | -0.81 | +0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTD и SNY
Максимальная просадка MTD за все время составила -61.43%, что больше максимальной просадки SNY в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTD и SNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTD | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.43% | -46.46% | -14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.90% | -16.70% | -15.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -23.37% | -13.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.47% | -33.52% | -9.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | -33.52% | -9.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.19% | -18.75% | -13.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -12.20% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.57% | 8.54% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTD и SNY
Mettler-Toledo International Inc. (MTD) имеет более высокую волатильность в 9.98% по сравнению с Sanofi (SNY) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что MTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTD | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 8.09% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.22% | 15.97% | +10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.18% | 25.58% | +6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.16% | 24.83% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.80% | 23.47% | +6.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTD и SNY
MTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTD Mettler-Toledo International Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNY Sanofi | 5.53% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTD и SNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mettler-Toledo International Inc. и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTD и SNY
MTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 555.82M при выручке в 947.13M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
MTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.22M при выручке в 947.13M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
MTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.45M при выручке в 947.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
MTD and SNY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTD has higher volatility (9.98%) compared to SNY (8.09%). In terms of maximum drawdown, MTD dropped -61.43% vs SNY's -46.46%.
MTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTD и SNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор