PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARR с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CARR с O

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CARR (Carrier Global Corporation) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. CARR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 5 years, CARR returned 10.28%/yr vs 3.49%/yr for O. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CARR и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carrier Global Corporation (CARR) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARR показывает доходность 33.35%, что значительно выше, чем у O с доходностью 13.70%.

CARR

1 день
0.24%
1 месяц
8.10%
С начала года
33.35%
6 месяцев
33.09%
1 год
-0.12%
3 года*
16.03%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—

O

1 день
1.31%
1 месяц
3.07%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARR и O

2026 (YTD)202520242023202220212020
CARR
Carrier Global Corporation		33.35%-21.57%20.26%41.47%-22.68%45.31%176.86%
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%41.18%

Correlation

The correlation between CARR and O is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г.

0.30

The correlation between CARR and O shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CARR:

$1.55

O:

$1.17

Коэффициент P/E

CARR:

45.24

O:

53.41

Коэффициент PEG

CARR:

0.67

O:

4.35

Коэффициент P/S

CARR:

2.73

O:

7.22

Общая выручка (12 мес.)

CARR:

$21.87B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

CARR:

$5.43B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

CARR:

$3.15B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carrier Global Corporation

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с CARR:
CARR с TTCARR с AAONCARR с CWCARR с STRLCARR с IRCARR с LIICARR с SPY
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

CARR vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARR
Ранг доходности на риск CARR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARR c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CARRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.88

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
1.26

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.15

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.29

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

3.12

-3.19

CARR vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARR на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARR и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CARR и O

Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-48.45%

+7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.38%

-11.10%

-26.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.91%

-26.49%

-11.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.82%

-34.48%

-6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.13%

-5.94%

-7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-9.20%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.10%

4.58%

+19.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CARR и O

Carrier Global Corporation (CARR) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что CARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.13%

5.29%

+6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.68%

11.98%

+15.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.29%

16.21%

+19.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.90%

18.92%

+12.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.83%

25.64%

+9.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARR и O

Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности O в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARR
Carrier Global Corporation		1.65%1.70%1.16%1.30%1.54%0.94%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CARR и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carrier Global Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.34B
1.55B
(CARR) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CARR и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Carrier Global Corporation и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
23.3%
0
Активы портфеля
CARR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CARR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CARR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

CARR and O have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARR has higher volatility (12.13%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, CARR dropped -40.82% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARR и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор