Сравнение SPY с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ETF (SPY) и SPDR Gold Trust (GLD).
SPY и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY или GLD.
Корреляция
Корреляция между SPY и GLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SPY и GLD
Основные характеристики
SPY:
0.56
GLD:
2.64
SPY:
0.92
GLD:
3.52
SPY:
1.14
GLD:
1.45
SPY:
0.59
GLD:
5.65
SPY:
2.32
GLD:
15.14
SPY:
4.80%
GLD:
3.03%
SPY:
20.01%
GLD:
17.38%
SPY:
-55.19%
GLD:
-45.56%
SPY:
-8.17%
GLD:
-1.53%
Доходность по периодам
С начала года, SPY показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 28.34%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 12.19% против 10.58% соответственно.
SPY
-3.97%
11.26%
-4.45%
9.89%
15.66%
12.19%
GLD
28.34%
13.53%
26.48%
45.07%
14.20%
10.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPY и GLD
SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPY и GLD
SPY
GLD
Сравнение SPY c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и GLD
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.28% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPY и GLD
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и GLD
SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 8.77%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.