Сравнение DELL с SHW
DELL (Dell Technologies Inc.) and SHW (The Sherwin-Williams Company) are both stocks. DELL operates in Computer Hardware (Technology), while SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, DELL returned 52.50%/yr vs 3.70%/yr for SHW. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DELL и SHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DELL показывает доходность 216.60%, что значительно выше, чем у SHW с доходностью -1.61%.
DELL
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 63.47%
- С начала года
- 216.60%
- 6 месяцев
- 206.61%
- 1 год
- 266.54%
- 3 года*
- 104.49%
- 5 лет*
- 52.50%
- 10 лет*
- —
SHW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- -4.65%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение доходности по годам DELL и SHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 216.60% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 51.21% | 42.62% | 5.16% | 14.50% |
SHW The Sherwin-Williams Company | -1.61% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | 3.71% |
Correlation
The correlation between DELL and SHW is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г. | 0.29 |
The correlation between DELL and SHW shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DELL:
$259.49B
SHW:
$78.72B
DELL:
$12.42
SHW:
$10.42
DELL:
31.85
SHW:
30.45
DELL:
2.03
SHW:
2.96
DELL:
2.00
SHW:
3.31
DELL:
$134.00B
SHW:
$23.94B
DELL:
$25.67B
SHW:
$11.76B
DELL:
$10.64B
SHW:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DELL vs. SHW — Ранг доходности на риск
DELL
SHW
Сравнение DELL c SHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dell Technologies Inc. (DELL) и The Sherwin-Williams Company (SHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DELL | SHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.95 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.91 | -0.47 | +8.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.63 | -0.99 | +18.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DELL и SHW
Максимальная просадка DELL за все время составила -59.59%, что больше максимальной просадки SHW в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELL и SHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DELL | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.59% | -52.02% | -7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.34% | -21.36% | -10.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.59% | -25.69% | -33.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.59% | -42.46% | -17.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.11% | -19.53% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.48% | -11.63% | -6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 10.28% | +4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DELL и SHW
Dell Technologies Inc. (DELL) имеет более высокую волатильность в 36.55% по сравнению с The Sherwin-Williams Company (SHW) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что DELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DELL | SHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.55% | 9.00% | +27.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.73% | 19.26% | +35.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.88% | 25.46% | +40.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.86% | 26.27% | +24.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.99% | 26.58% | +21.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DELL и SHW
Дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SHW в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 0.56% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.00% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DELL и SHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dell Technologies Inc. и The Sherwin-Williams Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DELL и SHW
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
DELL and SHW have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (36.55%) compared to SHW (9.00%). In terms of maximum drawdown, DELL dropped -59.59% vs SHW's -52.02%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DELL и SHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор