Сравнение MTD с CSX
MTD (Mettler-Toledo International Inc.) and CSX (CSX Corporation) are both stocks. MTD operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while CSX operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, MTD returned 11.73%/yr vs 20.06%/yr for CSX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTD и CSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTD показывает доходность -18.84%, что значительно ниже, чем у CSX с доходностью 32.06%. За последние 10 лет акции MTD уступали акциям CSX по среднегодовой доходности: 11.73% против 20.06% соответственно.
MTD
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- -4.98%
- 5 лет*
- -3.12%
- 10 лет*
- 11.73%
CSX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 32.06%
- 6 месяцев
- 28.04%
- 1 год
- 50.19%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 20.06%
Сравнение доходности по годам MTD и CSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTD Mettler-Toledo International Inc. | -18.84% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | -14.83% | 48.92% | 43.67% | 40.26% | -8.71% | 48.01% |
CSX CSX Corporation | 32.06% | 14.13% | -5.65% | 13.51% | -16.58% | 25.70% | 27.09% | 18.06% | 14.47% | 55.48% |
Correlation
The correlation between MTD and CSX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г. | 0.37 |
The correlation between MTD and CSX shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTD:
$22.95B
CSX:
$88.58B
MTD:
$42.68
CSX:
$1.63
MTD:
26.51
CSX:
29.10
MTD:
5.67
CSX:
6.27
MTD:
6.26
CSX:
6.52
MTD:
$4.09B
CSX:
$14.15B
MTD:
$2.36B
CSX:
$3.64B
MTD:
$1.24B
CSX:
$5.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTD vs. CSX — Ранг доходности на риск
MTD
CSX
Сравнение MTD c CSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и CSX Corporation (CSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTD | CSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.39 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 4.14 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 11.06 | -11.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTD и CSX
Максимальная просадка MTD за все время составила -61.43%, что меньше максимальной просадки CSX в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTD и CSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTD | CSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.43% | -69.19% | +7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.90% | -11.89% | -20.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -29.44% | -7.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.47% | -29.44% | -14.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | -40.55% | -2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.54% | 0.00% | -33.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -15.91% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 4.44% | +7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTD и CSX
Mettler-Toledo International Inc. (MTD) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с CSX Corporation (CSX) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что MTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTD | CSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 6.54% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.16% | 16.14% | +10.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 22.25% | +9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.15% | 23.48% | +8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.78% | 27.82% | +1.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTD и CSX
MTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 1.14% | 1.43% | 1.49% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% |
MTD Mettler-Toledo International Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTD и CSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mettler-Toledo International Inc. и CSX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTD и CSX
MTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 555.82M при выручке в 947.13M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
CSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.22M при выручке в 947.13M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
CSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
MTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.45M при выручке в 947.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
CSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 807.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
Часто задаваемые вопросы
MTD and CSX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTD has higher volatility (9.92%) compared to CSX (6.54%). In terms of maximum drawdown, MTD dropped -61.43% vs CSX's -69.19%.
CSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTD и CSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор