Сравнение UL с BLDR
UL (The Unilever Group) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, UL returned 5.33%/yr vs 21.56%/yr for BLDR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UL и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность -8.35%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.41%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 5.33% против 21.56% соответственно.
UL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- -13.60%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 5.33%
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
Сравнение доходности по годам UL и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | -8.35% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between UL and BLDR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
UL:
$129.35B
BLDR:
$8.54B
UL:
€5.06
BLDR:
$2.63
UL:
10.06
BLDR:
29.54
UL:
1.09
BLDR:
0.58
UL:
7.20
BLDR:
2.13
UL:
€109.27B
BLDR:
$14.82B
UL:
€90.89B
BLDR:
$4.43B
UL:
€24.12B
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UL vs. BLDR — Ранг доходности на риск
UL
BLDR
Сравнение UL c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UL | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.91 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.59 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.11 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UL и BLDR
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UL | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -96.78% | +43.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -55.51% | +30.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.09% | -68.55% | +43.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.53% | -68.55% | +42.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -68.55% | +38.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.64% | -63.16% | +43.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -47.87% | +37.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.20% | 29.23% | -17.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности UL и BLDR
Текущая волатильность для The Unilever Group (UL) составляет 6.11%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UL | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 15.05% | -8.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 34.74% | -17.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 48.45% | -26.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 45.30% | -24.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 47.75% | -26.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и BLDR
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UL The Unilever Group | 3.87% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UL и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UL и BLDR
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
UL and BLDR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to UL (6.11%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs BLDR's -96.78%.
BLDR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UL и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор