Сравнение MCHP с SNY
MCHP (Microchip Technology Incorporated) and SNY (Sanofi) are both stocks. MCHP operates in Semiconductors (Technology), while SNY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MCHP returned 16.82%/yr vs 5.60%/yr for SNY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCHP и SNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHP показывает доходность 59.16%, что значительно выше, чем у SNY с доходностью -4.60%. За последние 10 лет акции MCHP превзошли акции SNY по среднегодовой доходности: 16.82% против 5.60% соответственно.
MCHP
- 1 день
- 5.33%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 59.16%
- 6 месяцев
- 50.96%
- 1 год
- 56.76%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 16.82%
SNY
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -3.32%
- 1 год
- -6.92%
- 3 года*
- -1.11%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 5.60%
Сравнение доходности по годам MCHP и SNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 59.16% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
SNY Sanofi | -4.60% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
Correlation
The correlation between MCHP and SNY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г. | 0.30 |
The correlation between MCHP and SNY shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCHP:
$0.43
SNY:
€3.09
MCHP:
233.53
SNY:
12.22
MCHP:
8.64
SNY:
1.95
MCHP:
$4.71B
SNY:
€47.35B
MCHP:
$2.72B
SNY:
€34.18B
MCHP:
$1.02B
SNY:
€12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHP vs. SNY — Ранг доходности на риск
MCHP
SNY
Сравнение MCHP c SNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Sanofi (SNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHP | SNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.97 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.42 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | -0.81 | +5.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHP и SNY
Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, что больше максимальной просадки SNY в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и SNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHP | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.77% | -46.46% | -17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -16.70% | -17.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.77% | -23.37% | -40.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.77% | -33.52% | -30.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.77% | -33.52% | -30.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -18.75% | +16.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -12.20% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.99% | 8.54% | +4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHP и SNY
Microchip Technology Incorporated (MCHP) имеет более высокую волатильность в 17.01% по сравнению с Sanofi (SNY) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что MCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHP | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.01% | 8.09% | +8.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.67% | 15.97% | +16.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.23% | 25.58% | +18.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.25% | 24.83% | +19.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.96% | 23.47% | +18.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHP и SNY
Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности SNY в 5.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.81% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
SNY Sanofi | 5.53% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCHP и SNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCHP и SNY
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
MCHP and SNY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCHP has higher volatility (17.01%) compared to SNY (8.09%). In terms of maximum drawdown, MCHP dropped -63.77% vs SNY's -46.46%.
MCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHP и SNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор