Сравнение SYK с COP
SYK (Stryker Corporation) and COP (ConocoPhillips Company) are both stocks. SYK operates in Medical Devices (Healthcare), while COP operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, SYK returned 11.70%/yr vs 13.66%/yr for COP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SYK и COP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYK показывает доходность -10.93%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 26.87%. За последние 10 лет акции SYK уступали акциям COP по среднегодовой доходности: 11.70% против 13.66% соответственно.
SYK
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- -10.93%
- 6 месяцев
- -11.37%
- 1 год
- -16.46%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.70%
COP
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 26.87%
- 6 месяцев
- 24.31%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам SYK и COP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYK Stryker Corporation | -10.93% | -1.48% | 21.34% | 23.80% | -7.42% | 10.22% | 18.17% | 35.33% | 2.43% | 30.84% |
COP ConocoPhillips Company | 26.87% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
Correlation
The correlation between SYK and COP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1988 г. | 0.19 |
The correlation between SYK and COP shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SYK:
$120.67B
COP:
$143.30B
SYK:
$8.63
COP:
$5.90
SYK:
36.16
COP:
19.83
SYK:
2.68
COP:
1.15
SYK:
4.78
COP:
2.49
SYK:
2.61
COP:
2.22
SYK:
$25.27B
COP:
$58.31B
SYK:
$16.09B
COP:
$17.02B
SYK:
$5.48B
COP:
$22.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYK vs. COP — Ранг доходности на риск
SYK
COP
Сравнение SYK c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stryker Corporation (SYK) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYK | COP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.17 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.86 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 4.08 | -5.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYK и COP
Максимальная просадка SYK за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYK и COP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYK | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -84.55% | +25.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.45% | -14.90% | -14.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.45% | -36.19% | +6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.68% | -36.19% | +4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.80% | -70.66% | +26.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -11.92% | -10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | -25.49% | +12.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.49% | 6.80% | +5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYK и COP
Текущая волатильность для Stryker Corporation (SYK) составляет 8.24%, в то время как у ConocoPhillips Company (COP) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что SYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYK | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 8.72% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.39% | 23.05% | -4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 29.33% | -6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 32.80% | -8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 37.64% | -11.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYK и COP
Дивидендная доходность SYK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности COP в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.82% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
SYK Stryker Corporation | 1.10% | 0.97% | 0.90% | 1.02% | 1.16% | 0.97% | 0.96% | 1.02% | 1.23% | 1.13% | 1.31% | 1.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SYK и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stryker Corporation и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SYK и COP
SYK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
SYK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила об операционной прибыли в 936.00M при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
SYK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о чистой прибыли в 745.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
SYK and COP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COP has higher volatility (8.72%) compared to SYK (8.24%). In terms of maximum drawdown, SYK dropped -58.63% vs COP's -84.55%.
COP currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYK и COP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор