Сравнение WBD с UL
WBD (Warner Bros. Discovery, Inc.) and UL (The Unilever Group) are both stocks. WBD operates in Entertainment (Communication Services), while UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, WBD returned 0.50%/yr vs 5.33%/yr for UL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WBD и UL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WBD показывает доходность -6.38%, что значительно выше, чем у UL с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции WBD уступали акциям UL по среднегодовой доходности: 0.50% против 5.33% соответственно.
WBD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -10.01%
- 1 год
- 168.99%
- 3 года*
- 25.07%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 0.50%
UL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- -13.60%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 5.33%
Сравнение доходности по годам WBD и UL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | -6.38% | 172.66% | -7.12% | 20.04% | -59.73% | -21.77% | -8.09% | 32.34% | 10.55% | -18.35% |
UL The Unilever Group | -8.35% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
Correlation
The correlation between WBD and UL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2005 г. | 0.24 |
The correlation between WBD and UL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WBD:
$67.23B
UL:
$129.35B
WBD:
-$0.86
UL:
€5.06
WBD:
1.81
UL:
1.09
WBD:
2.06
UL:
7.20
WBD:
$37.21B
UL:
€109.27B
WBD:
$15.43B
UL:
€90.89B
WBD:
$9.00B
UL:
€24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBD vs. UL — Ранг доходности на риск
WBD
UL
Сравнение WBD c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WBD | UL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 0.90 | +0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.82 | -0.60 | +8.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.23 | -1.23 | +23.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WBD и UL
Максимальная просадка WBD за все время составила -91.32%, что больше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBD и UL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WBD | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.32% | -53.55% | -37.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.31% | -25.09% | +3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.63% | -25.09% | -28.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.49% | -26.53% | -51.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.32% | -30.13% | -61.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.08% | -19.64% | -45.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.14% | -10.61% | -26.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 12.20% | -4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBD и UL
Текущая волатильность для Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) составляет 4.77%, в то время как у The Unilever Group (UL) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что WBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WBD | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 6.11% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 16.78% | -5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.82% | 21.50% | +25.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.71% | 20.87% | +31.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.14% | 21.61% | +25.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBD и UL
WBD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | 3.87% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WBD и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Warner Bros. Discovery, Inc. и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WBD и UL
WBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.25B при выручке в 8.89B, что соответствует валовой рентабельности в 47.8%.
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.47B при выручке в 8.89B, что соответствует операционной рентабельности -27.8%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
WBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.33B при выручке в 8.89B, что соответствует чистой рентабельности -37.5%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
WBD and UL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UL has higher volatility (6.11%) compared to WBD (4.77%). In terms of maximum drawdown, WBD dropped -91.32% vs UL's -53.55%.
WBD currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WBD и UL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор