Сравнение SHW с WBD
SHW (The Sherwin-Williams Company) and WBD (Warner Bros. Discovery, Inc.) are both stocks. SHW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while WBD operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, SHW returned 13.58%/yr vs 0.50%/yr for WBD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHW и WBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHW показывает доходность -1.61%, что значительно выше, чем у WBD с доходностью -6.38%. За последние 10 лет акции SHW превзошли акции WBD по среднегодовой доходности: 13.58% против 0.50% соответственно.
SHW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- -4.65%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 13.58%
WBD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -10.01%
- 1 год
- 168.99%
- 3 года*
- 25.07%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 0.50%
Сравнение доходности по годам SHW и WBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | -1.61% | -3.83% | 9.90% | 32.73% | -31.96% | 44.90% | 27.05% | 49.70% | -3.23% | 54.11% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | -6.38% | 172.66% | -7.12% | 20.04% | -59.73% | -21.77% | -8.09% | 32.34% | 10.55% | -18.35% |
Correlation
The correlation between SHW and WBD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2005 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between SHW and WBD has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SHW:
$78.72B
WBD:
$67.23B
SHW:
$10.42
WBD:
-$0.86
SHW:
3.31
WBD:
1.81
SHW:
17.77
WBD:
2.06
SHW:
$23.94B
WBD:
$37.21B
SHW:
$11.76B
WBD:
$15.43B
SHW:
$4.29B
WBD:
$9.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHW vs. WBD — Ранг доходности на риск
SHW
WBD
Сравнение SHW c WBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHW | WBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.76 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 7.82 | -8.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 22.23 | -23.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHW и WBD
Максимальная просадка SHW за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки WBD в -91.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и WBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHW | WBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -91.32% | +39.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.36% | -21.31% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.69% | -53.63% | +27.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.46% | -78.49% | +36.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.46% | -91.32% | +48.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.53% | -65.08% | +45.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -37.14% | +25.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 7.48% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHW и WBD
The Sherwin-Williams Company (SHW) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что SHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHW | WBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.00% | 4.77% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.26% | 11.46% | +7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 46.82% | -21.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.27% | 52.71% | -26.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.58% | 47.14% | -20.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHW и WBD
Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как WBD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHW The Sherwin-Williams Company | 1.00% | 0.98% | 0.84% | 0.78% | 1.01% | 0.62% | 0.73% | 0.77% | 0.87% | 0.83% | 1.25% | 1.03% |
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHW и WBD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Sherwin-Williams Company и Warner Bros. Discovery, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHW и WBD
SHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о валовой прибыли в 2.78B при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 49.1%.
WBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.25B при выручке в 8.89B, что соответствует валовой рентабельности в 47.8%.
SHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила об операционной прибыли в 810.90M при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
WBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.47B при выручке в 8.89B, что соответствует операционной рентабельности -27.8%.
SHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Sherwin-Williams Company сообщила о чистой прибыли в 534.70M при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
WBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Warner Bros. Discovery, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.33B при выручке в 8.89B, что соответствует чистой рентабельности -37.5%.
Часто задаваемые вопросы
SHW and WBD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHW has higher volatility (9.00%) compared to WBD (4.77%). In terms of maximum drawdown, SHW dropped -52.02% vs WBD's -91.32%.
WBD currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHW и WBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор