PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMS с D
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMS с D

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CMS (CMS Energy Corporation) and D (Dominion Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — CMS in Utilities - Regulated Electric, D in Utilities - Diversified. Over the past 10 years, CMS returned 8.55%/yr vs 3.57%/yr for D. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMS и D

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CMS Energy Corporation (CMS) и Dominion Energy, Inc. (D). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMS показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у D с доходностью 18.31%. За последние 10 лет акции CMS превзошли акции D по среднегодовой доходности: 8.55% против 3.57% соответственно.

CMS

1 день
0.99%
1 месяц
2.69%
С начала года
6.82%
6 месяцев
6.95%
1 год
7.49%
3 года*
10.50%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.55%

D

1 день
1.83%
1 месяц
11.11%
С начала года
18.31%
6 месяцев
16.84%
1 год
27.74%
3 года*
14.43%
5 лет*
1.88%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMS и D

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMS
CMS Energy Corporation		6.82%8.13%18.60%-5.21%0.84%9.71%-0.32%30.04%8.25%17.03%
D
Dominion Energy, Inc.		18.31%13.96%20.43%-19.13%-19.12%8.12%-5.35%21.50%-7.59%9.91%

Correlation

The correlation between CMS and D is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1984 г.

0.50

The correlation between CMS and D shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CMS:

$4.92

D:

$3.67

Коэффициент P/E

CMS:

14.95

D:

18.49

Коэффициент P/S

CMS:

1.88

D:

2.49

Общая выручка (12 мес.)

CMS:

$8.82B

D:

$17.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMS:

$4.16B

D:

$6.03B

EBITDA (12 мес.)

CMS:

$3.09B

D:

$7.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CMS Energy Corporation

Dominion Energy, Inc.

Часто сравнивают с CMS:
CMS с CRSPCMS с EIXCMS с LNTCMS с ESCMS с AEECMS с CPKCMS с XEL
Часто сравнивают с D:
D с NEED с JEPID с EIXD с AAPLD с BKHD с BIPCD с WEC

Доходность на риск

CMS vs. D — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMS
Ранг доходности на риск CMS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
D
Ранг доходности на риск D: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMS c D - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.29

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
1.99

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

2.76

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.61

7.51

-5.90

CMS vs. D - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMS на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа D равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMS и D, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMS и D

Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и D.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.20%

-52.20%

-39.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-9.77%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.61%

-26.41%

+6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-52.20%

+24.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.55%

-52.20%

+22.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-6.38%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.34%

-9.58%

-17.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

3.59%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CMS и D

Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 7.02%, в то время как у Dominion Energy, Inc. (D) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

11.23%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

16.72%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

20.96%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

22.85%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

23.73%

-3.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMS и D

Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности D в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMS
CMS Energy Corporation		3.02%3.10%3.09%3.36%3.62%2.67%2.67%2.43%2.88%2.81%2.98%3.22%
D
Dominion Energy, Inc.		3.93%4.56%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMS и D

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
2.73B
5.02B
(CMS) Общая выручка
(D) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMS и D

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CMS Energy Corporation и Dominion Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
CMS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

D - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CMS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 490.00M при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.

D - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

CMS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

D - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

Часто задаваемые вопросы

CMS and D have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

D has higher volatility (11.23%) compared to CMS (7.02%). In terms of maximum drawdown, CMS dropped -91.20% vs D's -52.20%.

D currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMS и D

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор