PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Automatic Data Processing, Inc. (ADP) Коэффициент Шарпа: -1.12

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

Automatic Data Processing, Inc. (ADP) is one of the world's largest providers of human capital management (HCM) solutions, offering payroll, benefits administration, talent management, HR outsourcing, and related cloud-based services to employers of all sizes. Its Employer Services and PEO (Professional Employer Organization) segments serve hundreds of thousands of clients globally. A member of the S&P 500 and a Dividend Aristocrat, the company is headquartered in Roseland, New Jersey, and trades on Nasdaq.

Коэффициент Шарпа ADP равен -1.12, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -1.12 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 25 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа ADP

Ранг коэффициента Шарпа ADP: 3.53
Вызывает опасения

ADP опережает 3.5% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
  • Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
  • Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция ADP на рынке

График показывает коэффициент Шарпа ADP относительно всех акций на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): -0.43 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от -0.43 до 1.06
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.06 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 5.28+
  • Медиана (50-й перцентиль): 0.17 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными акций

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Automatic Data Processing, Inc. с другими акциями в отрасли Staffing & Employment Services за несколько временных периодов, показывая, как доходность ADP с поправкой на риск убытков соотносится с отраслевыми аналогами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждой акции за все время, по состоянию на 25 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
BGSFBGSF, Inc.0.78
HQIHireQuest, Inc.0.55
DHXDHI Group, Inc.0.54
KFRCKforce Inc.0.28
MHHMastech Digital, Inc.0.23
KELYBKelly Services, Inc.0.20
KELYAKelly Services, Inc.0.12
JOBGEE Group, Inc.0.04
TBITrueBlue, Inc.0.02
KFYKorn Ferry-0.09
ADPAutomatic Data Processing, Inc.-1.12

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа ADP во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда ADP стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

ADP действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель