Сравнение CDW с NKE
CDW (CDW Corporation) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. CDW operates in Information Technology Services (Technology), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CDW returned 13.42%/yr vs -0.48%/yr for NKE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDW и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDW показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -28.37%. За последние 10 лет акции CDW превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 13.42% против -0.48% соответственно.
CDW
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 30.28%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -20.93%
- 3 года*
- -7.68%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 13.42%
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
Сравнение доходности по годам CDW и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | -1.88% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between CDW and NKE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.41 |
The correlation between CDW and NKE shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDW:
$17.12B
NKE:
$66.51B
CDW:
$8.22
NKE:
$1.52
CDW:
16.09
NKE:
29.55
CDW:
0.76
NKE:
1.43
CDW:
6.70
NKE:
4.72
CDW:
$22.90B
NKE:
$46.52B
CDW:
$4.94B
NKE:
$18.99B
CDW:
$1.89B
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDW vs. NKE — Ранг доходности на риск
CDW
NKE
Сравнение CDW c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDW | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.89 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.58 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -1.09 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDW и NKE
Максимальная просадка CDW за все время составила -60.37%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDW | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.37% | -75.19% | +14.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.97% | -46.18% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.37% | -64.21% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.37% | -74.64% | +14.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.37% | -74.64% | +14.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.93% | -72.55% | +25.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -20.93% | +9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.22% | 24.38% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDW и NKE
CDW Corporation (CDW) имеет более высокую волатильность в 16.66% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что CDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDW | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.66% | 10.43% | +6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 29.43% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.26% | 38.48% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.99% | 35.91% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 32.29% | -1.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDW и NKE
Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности NKE в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 1.90% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDW и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CDW Corporation и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDW и NKE
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
CDW and NKE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDW has higher volatility (16.66%) compared to NKE (10.43%). In terms of maximum drawdown, CDW dropped -60.37% vs NKE's -75.19%.
CDW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDW и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор