Сравнение MCHP с PG
MCHP (Microchip Technology Incorporated) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. MCHP operates in Semiconductors (Technology), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MCHP returned 15.50%/yr vs 8.64%/yr for PG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCHP и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHP показывает доходность 44.96%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции MCHP превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 15.50% против 8.64% соответственно.
MCHP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- 44.96%
- 6 месяцев
- 37.15%
- 1 год
- 43.83%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 15.50%
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение доходности по годам MCHP и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 44.96% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between MCHP and PG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 1993 г. | 0.16 |
The correlation between MCHP and PG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCHP:
$0.43
PG:
$5.23
MCHP:
212.69
PG:
27.76
MCHP:
3.21
PG:
6.79
MCHP:
7.87
PG:
4.07
MCHP:
$4.71B
PG:
$86.72B
MCHP:
$2.72B
PG:
$43.64B
MCHP:
$1.02B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHP vs. PG — Ранг доходности на риск
MCHP
PG
Сравнение MCHP c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHP | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.94 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.58 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | -1.04 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHP | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.48 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.23 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.46 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.46 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок MCHP и PG
Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHP | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.77% | -54.25% | -9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -15.52% | -18.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.77% | -21.15% | -42.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.77% | -23.77% | -40.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.77% | -23.77% | -40.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.78% | -15.91% | +5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -12.16% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.93% | 8.93% | +4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHP и PG
Microchip Technology Incorporated (MCHP) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что MCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHP | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 7.01% | +7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.67% | 15.32% | +16.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.78% | 18.65% | +25.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.07% | 17.79% | +26.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.86% | 19.05% | +22.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHP и PG
Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности PG в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.99% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCHP и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCHP и PG
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
MCHP and PG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCHP has higher volatility (14.52%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, MCHP dropped -63.77% vs PG's -54.25%.
MCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHP и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор