Сравнение SNY с SO
SNY (Sanofi) and SO (The Southern Company) are both stocks. SNY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while SO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, SNY returned 5.78%/yr vs 10.77%/yr for SO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNY и SO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNY показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у SO с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции SNY уступали акциям SO по среднегодовой доходности: 5.78% против 10.77% соответственно.
SNY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -5.97%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 5.78%
SO
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 7.91%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам SNY и SO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNY Sanofi | -3.62% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
SO The Southern Company | 10.02% | 9.47% | 21.72% | 2.21% | 8.24% | 16.34% | 0.63% | 51.65% | -3.75% | 2.42% |
Correlation
The correlation between SNY and SO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
SNY:
$106.57B
SO:
$106.03B
SNY:
€3.09
SO:
$3.92
SNY:
12.38
SO:
23.98
SNY:
1.98
SO:
3.47
SNY:
1.27
SO:
2.86
SNY:
€47.35B
SO:
$30.17B
SNY:
€34.18B
SO:
$13.01B
SNY:
€12.63B
SO:
$14.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNY vs. SO — Ранг доходности на риск
SNY
SO
Сравнение SNY c SO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNY) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNY | SO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.10 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.53 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 1.24 | -2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNY и SO
Максимальная просадка SNY за все время составила -46.46%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNY и SO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNY | SO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.46% | -38.43% | -8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -14.99% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -14.99% | -8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.52% | -23.28% | -10.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -38.43% | +4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.91% | -3.95% | -13.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -6.87% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.63% | 6.39% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNY и SO
Sanofi (SNY) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с The Southern Company (SO) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что SNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNY | SO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 6.03% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 13.07% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.71% | 16.21% | +9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.82% | 18.67% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.47% | 21.96% | +1.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNY и SO
Дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что больше доходности SO в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNY Sanofi | 5.47% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
SO The Southern Company | 3.60% | 3.37% | 3.47% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNY и SO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sanofi и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNY и SO
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
SO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
SO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
SO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
SNY and SO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNY has higher volatility (8.05%) compared to SO (6.03%). In terms of maximum drawdown, SNY dropped -46.46% vs SO's -38.43%.
SO currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNY и SO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор