Сравнение NKE с ECL
NKE (NIKE, Inc.) and ECL (Ecolab Inc.) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while ECL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, NKE returned -0.48%/yr vs 9.50%/yr for ECL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и ECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -28.37%, что значительно ниже, чем у ECL с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям ECL по среднегодовой доходности: -0.48% против 9.50% соответственно.
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
ECL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.18%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 1.50%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение доходности по годам NKE и ECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
ECL Ecolab Inc. | 1.37% | 13.19% | 19.29% | 37.94% | -37.10% | 9.38% | 13.17% | 32.26% | 11.07% | 15.80% |
Correlation
The correlation between NKE and ECL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.32 |
The correlation between NKE and ECL shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NKE:
$66.51B
ECL:
$75.30B
NKE:
$1.52
ECL:
$7.40
NKE:
29.55
ECL:
35.88
NKE:
1.43
ECL:
4.59
NKE:
4.72
ECL:
7.53
NKE:
$46.52B
ECL:
$16.45B
NKE:
$18.99B
ECL:
$7.29B
NKE:
$3.33B
ECL:
$3.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. ECL — Ранг доходности на риск
NKE
ECL
Сравнение NKE c ECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Ecolab Inc. (ECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKE | ECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.01 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.05 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.12 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKE и ECL
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что больше максимальной просадки ECL в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и ECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | ECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -47.19% | -28.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -20.09% | -26.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -20.09% | -44.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -43.70% | -30.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -43.70% | -30.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.55% | -13.70% | -58.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -7.98% | -12.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.38% | 8.77% | +15.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и ECL
NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с Ecolab Inc. (ECL) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | ECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 7.47% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.43% | 15.88% | +13.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.48% | 21.01% | +17.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.91% | 23.89% | +12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 25.02% | +7.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и ECL
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности ECL в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 1.04% | 1.02% | 1.01% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.21% | 1.17% |
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и ECL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Ecolab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и ECL
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
ECL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
ECL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
ECL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.60M при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and ECL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.43%) compared to ECL (7.47%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs ECL's -47.19%.
ECL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и ECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор