PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
CMS Energy Corporation (CMS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS1258961002
CUSIP125896100
СекторUtilities
ОтрасльUtilities - Regulated Electric

Основные показатели

Рыночная капитализация$20.41B
Прибыль на акцию (12 мес.)$3.24
Цена/прибыль20.99
PEG коэффициент2.46
Общая выручка (12 мес.)$7.41B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.41B
EBITDA (12 мес.)$2.75B
Годовой диапазон$48.20 - $69.66
Целевая цена$67.33
Процент коротких позиций3.10%
Коэффициент коротких позиций3.88

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CMS Energy Corporation

Популярные сравнения: CMS с LNT, CMS с CPK, CMS с XEL, CMS с AQN.TO, CMS с ES, CMS с CRSP, CMS с EIX, CMS с AEE, CMS с DVN, CMS с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CMS Energy Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
14.68%
5.56%
CMS (CMS Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

CMS Energy Corporation показал доход в 20.11% с начала года и 26.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CMS Energy Corporation составила 11.78%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.55%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года20.11%13.39%
1 месяц3.74%4.02%
6 месяцев14.68%5.56%
1 год26.25%21.51%
5 лет (среднегодовая)4.68%12.69%
10 лет (среднегодовая)11.78%10.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CMS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.57%1.29%5.18%0.45%4.68%-5.40%8.85%5.54%20.11%
2023-0.22%-5.92%4.09%1.43%-6.13%1.33%3.95%-7.24%-5.48%2.32%5.39%2.31%-5.21%
2022-1.03%0.14%9.26%-1.79%4.12%-4.98%1.82%-1.08%-13.77%-2.04%7.92%3.70%0.18%
2021-6.77%-4.14%13.14%5.18%-1.90%-5.83%4.59%4.51%-6.86%1.04%-1.78%10.54%9.71%
20209.02%-11.28%-2.76%-2.83%3.38%-0.27%9.86%-5.13%1.52%3.13%-2.21%-0.86%-0.32%
20195.80%4.33%2.10%0.02%1.72%3.21%0.54%9.01%1.43%0.55%-4.10%2.51%30.04%
2018-5.39%-4.34%6.69%4.20%-1.49%2.49%2.24%2.63%-0.49%1.06%5.95%-4.68%8.25%
20172.35%5.33%0.49%1.48%5.20%-2.45%-0.02%5.73%-4.57%4.43%3.88%-5.21%17.03%
20167.76%2.55%7.28%-4.15%3.59%9.66%-1.48%-6.46%0.10%0.33%-3.86%3.48%18.85%
20158.58%-6.17%-0.63%-2.81%1.49%-6.74%7.60%-3.49%7.75%2.12%-2.13%3.03%7.31%
20143.81%3.33%2.99%4.46%-1.85%4.71%-6.29%5.57%-2.88%10.15%2.16%4.98%34.59%
20135.41%4.57%5.00%7.16%-9.21%0.82%3.95%-5.22%-0.79%5.29%-3.35%0.87%13.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CMS среди акций на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CMS, с текущим значением в 8585
CMS (CMS Energy Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа CMS, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMS, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMS, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMS, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMS, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CMS Energy Corporation (CMS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CMS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMS, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CMS, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CMS, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CMS, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CMS, с текущим значением в 7.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.007.53
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.007.96

Коэффициент Шарпа

CMS Energy Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.53
1.66
CMS (CMS Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CMS Energy Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.03 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.03$1.95$1.84$1.74$1.63$1.53$1.43$1.33$1.24$1.16$1.08$1.02

Дивидендный доход

2.99%3.36%2.91%2.67%2.67%2.43%2.88%2.81%2.98%3.22%3.11%3.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CMS Energy Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$1.55
2023$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$1.95
2022$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$1.84
2021$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$1.74
2020$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$1.63
2019$0.38$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.38$0.00$0.00$1.53
2018$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$1.43
2017$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.33
2016$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$1.24
2015$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$1.16
2014$0.00$0.27$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$1.08
2013$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$1.02

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.0%
У CMS Energy Corporation дивидендная доходность составляет 2.99%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%61.8%
У CMS Energy Corporation коэффициент выплат составляет 61.78%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CMS Energy Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.66%
-4.57%
CMS (CMS Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CMS Energy Corporation показал максимальную просадку в 91.20%, зарегистрированную 11 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2839 торговых сессий.

Текущая просадка CMS Energy Corporation составляет 1.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.2%4 дек. 1998 г.107011 мар. 2003 г.283919 июн. 2014 г.3909
-59.39%4 янв. 1990 г.58323 апр. 1992 г.115211 нояб. 1996 г.1735
-45.22%17 июн. 1987 г.8719 окт. 1987 г.16514 июн. 1988 г.252
-29.55%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.4913 мар. 2022 г.515
-28.04%7 апр. 2022 г.3732 окт. 2023 г.2313 сент. 2024 г.604

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CMS Energy Corporation составляет 2.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.61%
4.88%
CMS (CMS Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CMS Energy Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости CMS Energy Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Electric.


PE Ratio
10.020.030.040.050.060.021.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CMS по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у CMS значение P/E равно 21.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
5.010.015.02.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CMS по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у CMS значение PEG равно 2.5. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для CMS Energy Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию