Сравнение NKE с MCHP
NKE (NIKE, Inc.) and MCHP (Microchip Technology Incorporated) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while MCHP operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, NKE returned -0.48%/yr vs 15.99%/yr for MCHP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и MCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -28.37%, что значительно ниже, чем у MCHP с доходностью 51.10%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям MCHP по среднегодовой доходности: -0.48% против 15.99% соответственно.
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
MCHP
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 51.10%
- 6 месяцев
- 43.32%
- 1 год
- 48.83%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 15.99%
Сравнение доходности по годам NKE и MCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 51.10% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
Correlation
The correlation between NKE and MCHP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 1993 г. | 0.32 |
The correlation between NKE and MCHP shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NKE:
$1.52
MCHP:
$0.43
NKE:
29.55
MCHP:
221.70
NKE:
1.43
MCHP:
8.20
NKE:
$46.52B
MCHP:
$4.71B
NKE:
$18.99B
MCHP:
$2.72B
NKE:
$3.33B
MCHP:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. MCHP — Ранг доходности на риск
NKE
MCHP
Сравнение NKE c MCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKE | MCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.20 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.28 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 3.40 | -4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKE и MCHP
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что больше максимальной просадки MCHP в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и MCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -63.77% | -11.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -34.41% | -11.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -63.77% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -63.77% | -10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -63.77% | -10.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.55% | -7.00% | -65.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -16.71% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.38% | 12.99% | +11.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и MCHP
Текущая волатильность для NIKE, Inc. (NKE) составляет 10.43%, в то время как у Microchip Technology Incorporated (MCHP) волатильность равна 16.18%. Это указывает на то, что NKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 16.18% | -5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.43% | 32.33% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.48% | 44.05% | -5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.91% | 44.17% | -8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 41.91% | -9.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и MCHP
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности MCHP в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.91% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и MCHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и MCHP
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and MCHP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCHP has higher volatility (16.18%) compared to NKE (10.43%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs MCHP's -63.77%.
MCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и MCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор