Сравнение CMS с BLDR
CMS (CMS Energy Corporation) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. CMS operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, CMS returned 8.55%/yr vs 21.56%/yr for BLDR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMS и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMS показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.41%. За последние 10 лет акции CMS уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 8.55% против 21.56% соответственно.
CMS
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.55%
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
Сравнение доходности по годам CMS и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 6.82% | 8.13% | 18.60% | -5.21% | 0.84% | 9.71% | -0.32% | 30.04% | 8.25% | 17.03% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between CMS and BLDR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
CMS:
$4.92
BLDR:
$2.63
CMS:
14.95
BLDR:
29.54
CMS:
1.88
BLDR:
0.58
CMS:
$8.82B
BLDR:
$14.82B
CMS:
$4.16B
BLDR:
$4.43B
CMS:
$3.09B
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMS vs. BLDR — Ранг доходности на риск
CMS
BLDR
Сравнение CMS c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMS | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.91 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.59 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | -1.11 | +2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMS и BLDR
Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMS | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.20% | -96.78% | +5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -55.51% | +44.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.61% | -68.55% | +48.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.56% | -68.55% | +40.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.55% | -68.55% | +39.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.25% | -63.16% | +55.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.34% | -47.87% | +20.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 29.23% | -24.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMS и BLDR
Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 7.02%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMS | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 15.05% | -8.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 34.74% | -22.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 48.45% | -32.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 45.30% | -26.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 47.75% | -27.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMS и BLDR
Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMS CMS Energy Corporation | 3.02% | 3.10% | 3.09% | 3.36% | 3.62% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMS и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMS и BLDR
CMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.73B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
CMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 490.00M при выручке в 2.73B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
CMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 2.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
CMS and BLDR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to CMS (7.02%). In terms of maximum drawdown, CMS dropped -91.20% vs BLDR's -96.78%.
CMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMS и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор