Сравнение IAU с MTD
IAU (iShares Gold Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while MTD (Mettler-Toledo International Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IAU returned 12.31%/yr vs 11.73%/yr for MTD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IAU и MTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у MTD с доходностью -18.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAU имеют среднегодовую доходность 12.31%, а акции MTD немного отстают с 11.73%.
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
MTD
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- -4.98%
- 5 лет*
- -3.12%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение доходности по годам IAU и MTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
MTD Mettler-Toledo International Inc. | -18.84% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | -14.83% | 48.92% | 43.67% | 40.26% | -8.71% | 48.01% |
Correlation
The correlation between IAU and MTD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAU vs. MTD — Ранг доходности на риск
IAU
MTD
Сравнение IAU c MTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и Mettler-Toledo International Inc. (MTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAU | MTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.00 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.15 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | -0.42 | +3.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAU и MTD
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки MTD в -61.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и MTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAU | MTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -61.43% | +16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.40% | -31.90% | +7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -36.61% | +12.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -43.47% | +19.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.40% | -43.47% | +19.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.03% | -33.54% | +11.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -13.69% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 11.48% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и MTD
Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 7.70%, в то время как у Mettler-Toledo International Inc. (MTD) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAU | MTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 9.92% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | 26.16% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.17% | 32.17% | -5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 32.15% | -13.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 29.78% | -13.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и MTD
Ни IAU, ни MTD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IAU and MTD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTD has higher volatility (9.92%) compared to IAU (7.70%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs MTD's -61.43%.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAU и MTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор