Сравнение PG с ITW
PG (The Procter & Gamble Company) and ITW (Illinois Tool Works Inc.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ITW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, PG returned 8.53%/yr vs 11.62%/yr for ITW. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и ITW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у ITW с доходностью 11.68%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям ITW по среднегодовой доходности: 8.53% против 11.62% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 10.13%
ITW
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 3.50%
- 6 месяцев
- 4.40%
- С начала года
- 11.68%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 11.62%
- Всё время*
- 13.57%
Сравнение доходности по годам PG и ITW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.59% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
ITW Illinois Tool Works Inc. | 11.68% | -0.43% | -0.97% | 21.56% | -8.46% | 23.60% | 16.42% | 45.60% | -22.10% | 38.92% |
Correlation
The correlation between PG and ITW is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
PG:
$347.29B
ITW:
$78.17B
PG:
$5.24
ITW:
$16.16
PG:
28.45
ITW:
16.82
PG:
6.96
ITW:
2.79
PG:
4.17
ITW:
3.25
PG:
$86.72B
ITW:
$16.22B
PG:
$43.64B
ITW:
$7.16B
PG:
$22.63B
ITW:
$4.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. ITW — Ранг доходности на риск
PG
ITW
Сравнение PG c ITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Illinois Tool Works Inc. (ITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | ITW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.53 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 1.09 | -1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и ITW
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, примерно равная максимальной просадке ITW в -54.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и ITW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | ITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -54.90% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -17.44% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -20.63% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -28.05% | +4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -37.85% | +14.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.57% | -8.19% | -5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -9.84% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.87% | 8.46% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и ITW
The Procter & Gamble Company (PG) и Illinois Tool Works Inc. (ITW) имеют волатильность 7.35% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | ITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 7.32% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 16.53% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 21.31% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 21.30% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 23.82% | -4.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и ITW
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности ITW в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.37% | 2.53% | 2.29% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.15% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и ITW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Illinois Tool Works Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и ITW
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
ITW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
ITW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
ITW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 768.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
PG and ITW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.35%) compared to ITW (7.32%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs ITW's -54.90%.
ITW currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и ITW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор