Сравнение UL с RACE
UL (The Unilever Group) and RACE (Ferrari N.V.) are both stocks. UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while RACE operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, UL returned 5.33%/yr vs 25.24%/yr for RACE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UL и RACE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у RACE с доходностью -1.73%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям RACE по среднегодовой доходности: 5.33% против 25.24% соответственно.
UL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- -13.60%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 5.33%
RACE
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- -21.64%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 25.24%
Сравнение доходности по годам UL и RACE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL The Unilever Group | -8.35% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
RACE Ferrari N.V. | -1.73% | -11.65% | 26.34% | 59.12% | -16.68% | 13.32% | 39.71% | 67.87% | -4.47% | 81.95% |
Correlation
The correlation between UL and RACE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
UL:
$129.35B
RACE:
$62.93B
UL:
€5.06
RACE:
€8.98
UL:
10.06
RACE:
34.15
UL:
1.97
RACE:
1.77
UL:
1.09
RACE:
7.58
UL:
7.20
RACE:
13.39
UL:
€109.27B
RACE:
€7.21B
UL:
€90.89B
RACE:
€3.72B
UL:
€24.12B
RACE:
€3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UL vs. RACE — Ранг доходности на риск
UL
RACE
Сравнение UL c RACE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и Ferrari N.V. (RACE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UL | RACE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.90 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.59 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.93 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UL и RACE
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что больше максимальной просадки RACE в -46.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и RACE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UL | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -46.67% | -6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -39.22% | +14.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.09% | -39.22% | +14.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.53% | -39.22% | +12.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -39.22% | +9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.64% | -29.85% | +10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -11.50% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.20% | 25.02% | -12.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности UL и RACE
Текущая волатильность для The Unilever Group (UL) составляет 6.11%, в то время как у Ferrari N.V. (RACE) волатильность равна 12.55%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RACE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UL | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 12.55% | -6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 24.53% | -7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 35.36% | -13.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 29.55% | -8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 29.55% | -7.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и RACE
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности RACE в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACE Ferrari N.V. | 2.40% | 1.85% | 0.61% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.88% | 0.61% | 0.79% | 0.00% |
UL The Unilever Group | 3.87% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UL и RACE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и Ferrari N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UL и RACE
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RACE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о валовой прибыли в 961.64M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
RACE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила об операционной прибыли в 554.10M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
RACE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о чистой прибыли в 414.57M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
UL and RACE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RACE has higher volatility (12.55%) compared to UL (6.11%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs RACE's -46.67%.
RACE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UL и RACE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор