PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSH с BHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MRSH с BHP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) and BHP (BHP Group Limited) are both stocks. MRSH operates in Insurance Brokers (Financial Services), while BHP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, MRSH returned 11.75%/yr vs 23.18%/yr for BHP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRSH и BHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и BHP Group Limited (BHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRSH показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 53.40%. За последние 10 лет акции MRSH уступали акциям BHP по среднегодовой доходности: 11.75% против 23.18% соответственно.

MRSH

1 день
0.32%
1 месяц
4.74%
С начала года
-8.15%
6 месяцев
-8.49%
1 год
-20.92%
3 года*
-0.08%
5 лет*
5.55%
10 лет*
11.75%

BHP

1 день
3.20%
1 месяц
7.61%
С начала года
53.40%
6 месяцев
55.28%
1 год
94.96%
3 года*
19.44%
5 лет*
16.25%
10 лет*
23.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRSH и BHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		-8.15%-11.26%13.75%16.15%-3.45%50.83%6.86%42.33%-0.14%22.73%
BHP
BHP Group Limited		53.40%28.91%-24.64%16.50%44.34%0.91%25.37%24.50%10.55%33.87%

Correlation

The correlation between MRSH and BHP is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г.

0.26

The correlation between MRSH and BHP shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRSH:

$81.98B

BHP:

$231.09B

EPS

MRSH:

$7.99

BHP:

$8.51

Коэффициент P/E

MRSH:

21.11

BHP:

10.67

Коэффициент PEG

MRSH:

2.46

BHP:

2.95

Коэффициент P/S

MRSH:

3.01

BHP:

2.15

Коэффициент P/B

MRSH:

5.54

BHP:

4.58

Общая выручка (12 мес.)

MRSH:

$27.52B

BHP:

$107.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRSH:

$11.66B

BHP:

$89.04B

EBITDA (12 мес.)

MRSH:

$6.68B

BHP:

$52.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsh & McLennan Companies, Inc

BHP Group Limited

Часто сравнивают с MRSH:
MRSH с SCHGMRSH с BRK-BMRSH с CTASMRSH с VOOMRSH с SNDKMRSH с BLKMRSH с SYK
Часто сравнивают с BHP:
BHP с RIOBHP с FCXBHP с SCCOBHP с CBA.AXBHP с FMG.AXBHP с COPXBHP с EPD

Доходность на риск

MRSH vs. BHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSH
Ранг доходности на риск MRSH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSH: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSH: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSH: 99
Ранг коэф-та Мартина
BHP
Ранг доходности на риск BHP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSH c BHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) и BHP Group Limited (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRSHBHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
2.80

-3.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
3.34

-4.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.42

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

4.57

-5.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

16.96

-18.36

MRSH vs. BHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSH на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа BHP равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSH и BHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRSH и BHP

Максимальная просадка MRSH за все время составила -67.46%, что меньше максимальной просадки BHP в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSH и BHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRSHBHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.46%

-76.22%

+8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.01%

-19.80%

-7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.36%

-37.21%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.36%

-37.21%

+2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-44.29%

+8.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.62%

-2.50%

-27.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.41%

-21.28%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.50%

5.38%

+10.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSH и BHP

Текущая волатильность для Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) составляет 6.91%, в то время как у BHP Group Limited (BHP) волатильность равна 13.72%. Это указывает на то, что MRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRSHBHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

13.72%

-6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.10%

26.69%

-7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

32.39%

-8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

32.44%

-12.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

32.34%

-11.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSH и BHP

Дивидендная доходность MRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности BHP в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHP
BHP Group Limited		2.93%3.64%5.98%4.98%22.44%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.38%
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		2.13%1.85%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRSH и BHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marsh & McLennan Companies, Inc и BHP Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
7.60B
27.95B
(MRSH) Общая выручка
(BHP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRSH и BHP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Marsh & McLennan Companies, Inc и BHP Group Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
36.0%38.0%40.0%42.0%44.0%46.0%48.0%50.0%20222023202420252026
45.6%
42.9%
Активы портфеля
MRSH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

BHP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.

MRSH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

BHP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.

MRSH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

BHP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

Часто задаваемые вопросы

MRSH and BHP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BHP has higher volatility (13.72%) compared to MRSH (6.91%). In terms of maximum drawdown, MRSH dropped -67.46% vs BHP's -76.22%.

BHP currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRSH и BHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор