Сравнение O с NKE
O (Realty Income Corporation) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, O returned 4.64%/yr vs -0.73%/yr for NKE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 11.03%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -28.82%. За последние 10 лет акции O превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 4.64% против -0.73% соответственно.
O
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 11.03%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 4.64%
NKE
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- -28.82%
- 6 месяцев
- -28.39%
- 1 год
- -25.90%
- 3 года*
- -23.43%
- 5 лет*
- -18.02%
- 10 лет*
- -0.73%
Сравнение доходности по годам O и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 11.03% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
NKE NIKE, Inc. | -28.82% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between O and NKE is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г. | 0.26 |
The correlation between O and NKE shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
O:
$1.17
NKE:
$1.52
O:
52.16
NKE:
29.37
O:
7.05
NKE:
1.42
O:
$5.92B
NKE:
$46.52B
O:
$3.89B
NKE:
$18.99B
O:
$3.93B
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. NKE — Ранг доходности на риск
O
NKE
Сравнение O c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| O | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.89 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.56 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | -1.08 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| O | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -0.68 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.50 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | -0.02 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.41 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок O и NKE
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -75.19% | +26.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -46.18% | +35.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -64.21% | +37.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -74.64% | +40.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -74.64% | +26.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -72.72% | +64.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -20.91% | +11.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 23.96% | -19.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и NKE
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.27%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 9.97% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 29.43% | -17.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 38.29% | -22.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 35.84% | -16.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 32.26% | -6.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и NKE
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности NKE в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.65% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
O Realty Income Corporation | 5.28% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и NKE
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
O and NKE have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (9.97%) compared to O (5.27%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs NKE's -75.19%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор