Сравнение CPK с ADP
CPK (Chesapeake Utilities Corporation) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. CPK operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, CPK returned 9.34%/yr vs 12.40%/yr for ADP. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPK и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPK показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -10.66%. За последние 10 лет акции CPK уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: 9.34% против 12.40% соответственно.
CPK
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 0.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 9.34%
ADP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -24.22%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам CPK и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPK Chesapeake Utilities Corporation | -0.45% | 5.07% | 17.44% | -8.83% | -17.61% | 36.78% | 15.15% | 19.88% | 5.37% | 19.34% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.66% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
Correlation
The correlation between CPK and ADP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.21 |
The correlation between CPK and ADP shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPK:
$2.97B
ADP:
$91.00B
CPK:
$3.21
ADP:
$10.72
CPK:
38.50
ADP:
21.10
CPK:
6.11
ADP:
1.59
CPK:
4.93
ADP:
4.25
CPK:
1.80K
ADP:
14.33
CPK:
$586.05M
ADP:
$21.60B
CPK:
$313.50M
ADP:
$10.26B
CPK:
$224.92M
ADP:
$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPK vs. ADP — Ранг доходности на риск
CPK
ADP
Сравнение CPK c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPK | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.83 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.65 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | -1.21 | +1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPK и ADP
Максимальная просадка CPK за все время составила -44.54%, что меньше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPK и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPK | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.54% | -59.51% | +14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -38.16% | +25.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.17% | -40.78% | +9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.67% | -40.78% | +2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.67% | -40.78% | +2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.20% | -28.50% | +18.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -12.59% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 20.40% | -14.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPK и ADP
Текущая волатильность для Chesapeake Utilities Corporation (CPK) составляет 6.17%, в то время как у Automatic Data Processing, Inc. (ADP) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что CPK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPK | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 9.18% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 20.54% | -6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 24.29% | -5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 22.07% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.65% | 24.49% | +2.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPK и ADP
Дивидендная доходность CPK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности ADP в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.94% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 2.22% | 2.16% | 2.07% | 2.18% | 1.76% | 1.29% | 1.59% | 1.65% | 1.77% | 1.63% | 1.80% | 2.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPK и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chesapeake Utilities Corporation и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPK и ADP
CPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 353.10K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
CPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила об операционной прибыли в 99.40K при выручке в 353.10K, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
CPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.30K при выручке в 353.10K, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
CPK and ADP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (9.18%) compared to CPK (6.17%). In terms of maximum drawdown, CPK dropped -44.54% vs ADP's -59.51%.
CPK currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPK и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор