Сравнение D с ITW
D (Dominion Energy, Inc.) and ITW (Illinois Tool Works Inc.) are both stocks. D operates in Utilities - Diversified (Utilities), while ITW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, D returned 3.57%/yr vs 11.91%/yr for ITW. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности D и ITW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D показывает доходность 18.31%, что значительно выше, чем у ITW с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции D уступали акциям ITW по среднегодовой доходности: 3.57% против 11.91% соответственно.
D
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 18.31%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.57%
ITW
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 9.30%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение доходности по годам D и ITW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 18.31% | 13.96% | 20.43% | -19.13% | -19.12% | 8.12% | -5.35% | 21.50% | -7.59% | 9.91% |
ITW Illinois Tool Works Inc. | 5.18% | -0.43% | -0.97% | 21.56% | -8.46% | 23.60% | 16.42% | 45.60% | -22.10% | 38.92% |
Correlation
The correlation between D and ITW is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
D:
$3.67
ITW:
$14.33
D:
18.49
ITW:
17.96
D:
1.00
ITW:
2.98
D:
2.49
ITW:
3.47
D:
$17.45B
ITW:
$16.22B
D:
$6.03B
ITW:
$7.16B
D:
$7.08B
ITW:
$4.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D vs. ITW — Ранг доходности на риск
D
ITW
Сравнение D c ITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dominion Energy, Inc. (D) и Illinois Tool Works Inc. (ITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| D | ITW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.08 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 0.42 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 0.92 | +6.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок D и ITW
Максимальная просадка D за все время составила -52.20%, примерно равная максимальной просадке ITW в -54.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D и ITW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D | ITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -54.90% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -17.44% | +7.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.41% | -20.63% | -5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.20% | -28.05% | -24.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | -37.85% | -14.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -13.53% | +7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -9.84% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 7.95% | -4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности D и ITW
Dominion Energy, Inc. (D) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с Illinois Tool Works Inc. (ITW) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что D испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D | ITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 4.87% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 15.90% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 20.53% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 21.13% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 23.82% | -0.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов D и ITW
Дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности ITW в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 3.93% | 4.56% | 4.96% | 5.68% | 4.35% | 3.21% | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.74% | 3.66% | 3.83% |
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.46% | 2.53% | 2.29% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей D и ITW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dominion Energy, Inc. и Illinois Tool Works Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности D и ITW
D - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ITW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
D - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
ITW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
D - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
ITW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 768.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
D and ITW have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
D has higher volatility (11.23%) compared to ITW (4.87%). In terms of maximum drawdown, D dropped -52.20% vs ITW's -54.90%.
D currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для D и ITW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор