Сравнение CRM с LMT
CRM (Salesforce, Inc.) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CRM returned 8.08%/yr vs 11.12%/yr for LMT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и LMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -33.64%, что значительно ниже, чем у LMT с доходностью 10.90%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям LMT по среднегодовой доходности: 8.08% против 11.12% соответственно.
CRM
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -33.64%
- 6 месяцев
- -32.54%
- 1 год
- -35.11%
- 3 года*
- -6.16%
- 5 лет*
- -5.82%
- 10 лет*
- 8.08%
LMT
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 14.89%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам CRM и LMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -33.64% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 10.90% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
Correlation
The correlation between CRM and LMT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.24 |
The correlation between CRM and LMT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$152.73B
LMT:
$122.51B
CRM:
$8.59
LMT:
$20.61
CRM:
20.41
LMT:
25.72
CRM:
3.82
LMT:
1.64
CRM:
4.46
LMT:
16.36
CRM:
$42.83B
LMT:
$75.12B
CRM:
$33.25B
LMT:
$7.37B
CRM:
$12.32B
LMT:
$8.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. LMT — Ранг доходности на риск
CRM
LMT
Сравнение CRM c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRM | LMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.11 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.53 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 1.25 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRM | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.50 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.41 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.47 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CRM и LMT
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и LMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -79.29% | +8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -25.15% | -14.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -31.79% | -22.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -31.79% | -26.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -36.67% | -21.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.85% | -21.15% | -30.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.13% | -26.83% | +10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.51% | 10.59% | +9.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и LMT
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 17.25% по сравнению с Lockheed Martin Corporation (LMT) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.25% | 5.43% | +11.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.49% | 19.66% | +11.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.99% | 26.64% | +11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.06% | 22.90% | +14.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 23.72% | +11.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и LMT
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности LMT в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.96% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.57% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и LMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и LMT
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and LMT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (17.25%) compared to LMT (5.43%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs LMT's -79.29%.
LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и LMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор