Сравнение PEP с SNY
PEP (PepsiCo, Inc.) and SNY (Sanofi) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while SNY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, PEP returned 6.62%/yr vs 5.78%/yr for SNY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и SNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у SNY с доходностью -3.62%. За последние 10 лет акции PEP превзошли акции SNY по среднегодовой доходности: 6.62% против 5.78% соответственно.
PEP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 6.62%
SNY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -5.97%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 5.78%
Сравнение доходности по годам PEP и SNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 2.49% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
SNY Sanofi | -3.62% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 0.39% | 20.47% | 6.06% | 9.96% |
Correlation
The correlation between PEP and SNY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2002 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
PEP:
$197.79B
SNY:
$106.57B
PEP:
$6.37
SNY:
€3.09
PEP:
22.64
SNY:
12.38
PEP:
2.07
SNY:
1.98
PEP:
9.25
SNY:
1.27
PEP:
$95.45B
SNY:
€47.35B
PEP:
$51.60B
SNY:
€34.18B
PEP:
$15.08B
SNY:
€12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. SNY — Ранг доходности на риск
PEP
SNY
Сравнение PEP c SNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Sanofi (SNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | SNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.97 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.49 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | -0.96 | +3.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и SNY
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки SNY в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и SNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -46.46% | -27.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -16.70% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -23.37% | -5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -33.52% | +3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -33.52% | +3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.75% | -17.91% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -12.20% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 8.63% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и SNY
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 5.39%, в то время как у Sanofi (SNY) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 8.05% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 15.99% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.71% | 25.71% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 24.82% | -6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 23.47% | -3.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и SNY
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности SNY в 5.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 3.98% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
SNY Sanofi | 5.47% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и SNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и SNY
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and SNY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNY has higher volatility (8.05%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs SNY's -46.46%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и SNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор