PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHP с CDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MCHP с CDW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MCHP (Microchip Technology Incorporated) and CDW (CDW Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MCHP in Semiconductors, CDW in Information Technology Services. Over the past 10 years, MCHP returned 15.99%/yr vs 13.42%/yr for CDW. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MCHP и CDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microchip Technology Incorporated (MCHP) и CDW Corporation (CDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHP показывает доходность 51.10%, что значительно выше, чем у CDW с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции MCHP превзошли акции CDW по среднегодовой доходности: 15.99% против 13.42% соответственно.

MCHP

1 день
2.47%
1 месяц
1.99%
С начала года
51.10%
6 месяцев
43.32%
1 год
48.83%
3 года*
6.19%
5 лет*
6.57%
10 лет*
15.99%

CDW

1 день
2.37%
1 месяц
30.28%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-20.93%
3 года*
-7.68%
5 лет*
-3.49%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHP и CDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHP
Microchip Technology Incorporated		51.10%14.61%-34.96%30.90%-17.98%27.49%33.73%48.02%-16.71%39.46%
CDW
CDW Corporation		-1.88%-20.56%-22.57%28.84%-11.75%56.87%-6.55%78.22%17.98%34.92%

Correlation

The correlation between MCHP and CDW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г.

0.52

The correlation between MCHP and CDW shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MCHP:

$0.43

CDW:

$8.22

Коэффициент P/E

MCHP:

221.70

CDW:

16.09

Коэффициент PEG

MCHP:

3.34

CDW:

4.57

Коэффициент P/S

MCHP:

8.20

CDW:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

MCHP:

$4.71B

CDW:

$22.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCHP:

$2.72B

CDW:

$4.94B

EBITDA (12 мес.)

MCHP:

$1.02B

CDW:

$1.89B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microchip Technology Incorporated

CDW Corporation

Часто сравнивают с MCHP:
MCHP с MRVLMCHP с ADIMCHP с NXPIMCHP с QCOMMCHP с MPWRMCHP с PGRMCHP с CDNS
Часто сравнивают с CDW:
CDW с ANETCDW с GCDW с CTSHCDW с ORLYCDW с BRCDW с OTEX.TOCDW с WIT

Доходность на риск

MCHP vs. CDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHP
Ранг доходности на риск MCHP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CDW
Ранг доходности на риск CDW: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDW: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDW: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDW: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHP c CDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и CDW Corporation (CDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHPCDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-0.57

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
-0.57

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.92

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

-0.51

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

-0.99

+4.38

MCHP vs. CDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHP на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа CDW равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHP и CDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHP и CDW

Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, что больше максимальной просадки CDW в -60.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и CDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHPCDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.77%

-60.37%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.41%

-44.97%

+10.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.77%

-60.37%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.77%

-60.37%

-3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.77%

-60.37%

-3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-46.93%

+39.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-10.99%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.99%

23.22%

-10.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHP и CDW

Microchip Technology Incorporated (MCHP) и CDW Corporation (CDW) имеют волатильность 16.18% и 16.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHPCDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.18%

16.66%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.33%

35.93%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.05%

40.26%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.17%

30.99%

+13.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.91%

30.95%

+10.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHP и CDW

Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что сопоставимо с доходностью CDW в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDW
CDW Corporation		1.90%1.84%1.43%1.05%1.17%0.83%1.17%0.89%1.14%0.99%0.93%0.74%
MCHP
Microchip Technology Incorporated		1.91%2.86%3.16%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCHP и CDW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и CDW Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
1.31B
5.68B
(MCHP) Общая выручка
(CDW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCHP и CDW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microchip Technology Incorporated и CDW Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
73.8%
21.0%
Активы портфеля
MCHP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.

CDW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

MCHP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

CDW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.

MCHP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

CDW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.

Часто задаваемые вопросы

MCHP and CDW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDW has higher volatility (16.66%) compared to MCHP (16.18%). In terms of maximum drawdown, MCHP dropped -63.77% vs CDW's -60.37%.

MCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHP и CDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор