Сравнение RACE с BLDR
RACE (Ferrari N.V.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. RACE operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, RACE returned 25.24%/yr vs 21.56%/yr for BLDR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RACE и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RACE показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.41%. За последние 10 лет акции RACE превзошли акции BLDR по среднегодовой доходности: 25.24% против 21.56% соответственно.
RACE
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- -21.64%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 25.24%
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
Сравнение доходности по годам RACE и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACE Ferrari N.V. | -1.73% | -11.65% | 26.34% | 59.12% | -16.68% | 13.32% | 39.71% | 67.87% | -4.47% | 81.95% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between RACE and BLDR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2015 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
RACE:
$62.93B
BLDR:
$8.54B
RACE:
€8.98
BLDR:
$2.63
RACE:
34.15
BLDR:
29.54
RACE:
7.58
BLDR:
0.58
RACE:
13.39
BLDR:
2.13
RACE:
€7.21B
BLDR:
$14.82B
RACE:
€3.72B
BLDR:
$4.43B
RACE:
€3.18B
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RACE vs. BLDR — Ранг доходности на риск
RACE
BLDR
Сравнение RACE c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari N.V. (RACE) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RACE | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.91 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.59 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -1.11 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RACE и BLDR
Максимальная просадка RACE за все время составила -46.67%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RACE и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RACE | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.67% | -96.78% | +50.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.22% | -55.51% | +16.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.22% | -68.55% | +29.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.22% | -68.55% | +29.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.22% | -68.55% | +29.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.85% | -63.16% | +33.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -47.87% | +36.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.02% | 29.23% | -4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RACE и BLDR
Текущая волатильность для Ferrari N.V. (RACE) составляет 12.55%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что RACE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RACE | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.55% | 15.05% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.53% | 34.74% | -10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.36% | 48.45% | -13.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.55% | 45.30% | -15.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.55% | 47.75% | -18.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RACE и BLDR
Дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RACE Ferrari N.V. | 2.40% | 1.85% | 0.61% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.88% | 0.61% | 0.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RACE и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferrari N.V. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RACE и BLDR
RACE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о валовой прибыли в 961.64M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
RACE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила об операционной прибыли в 554.10M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
RACE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о чистой прибыли в 414.57M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
RACE and BLDR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLDR has higher volatility (15.05%) compared to RACE (12.55%). In terms of maximum drawdown, RACE dropped -46.67% vs BLDR's -96.78%.
RACE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RACE и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор