Сравнение ITW с UL
ITW (Illinois Tool Works Inc.) and UL (The Unilever Group) are both stocks. ITW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ITW returned 11.91%/yr vs 5.33%/yr for UL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ITW и UL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITW показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у UL с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции ITW превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 11.91% против 5.33% соответственно.
ITW
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 9.30%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 11.91%
UL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- -8.35%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- -13.60%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 5.33%
Сравнение доходности по годам ITW и UL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 5.18% | -0.43% | -0.97% | 21.56% | -8.46% | 23.60% | 16.42% | 45.60% | -22.10% | 38.92% |
UL The Unilever Group | -8.35% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
Correlation
The correlation between ITW and UL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1988 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
ITW:
$14.33
UL:
€5.06
ITW:
17.96
UL:
10.06
ITW:
2.98
UL:
1.97
ITW:
3.47
UL:
1.09
ITW:
$16.22B
UL:
€109.27B
ITW:
$7.16B
UL:
€90.89B
ITW:
$4.61B
UL:
€24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITW vs. UL — Ранг доходности на риск
ITW
UL
Сравнение ITW c UL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Illinois Tool Works Inc. (ITW) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITW | UL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.90 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.60 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -1.23 | +2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITW и UL
Максимальная просадка ITW за все время составила -54.90%, примерно равная максимальной просадке UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITW и UL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITW | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.90% | -53.55% | -1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -25.09% | +7.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.63% | -25.09% | +4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -26.53% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.85% | -30.13% | -7.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -19.64% | +6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -10.61% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 12.20% | -4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITW и UL
Текущая волатильность для Illinois Tool Works Inc. (ITW) составляет 4.87%, в то время как у The Unilever Group (UL) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что ITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITW | UL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 6.11% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 16.78% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 21.50% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 20.87% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 21.61% | +2.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITW и UL
Дивидендная доходность ITW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности UL в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.46% | 2.53% | 2.29% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% |
UL The Unilever Group | 3.87% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ITW и UL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Illinois Tool Works Inc. и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ITW и UL
ITW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ITW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
ITW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 768.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
ITW and UL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UL has higher volatility (6.11%) compared to ITW (4.87%). In terms of maximum drawdown, ITW dropped -54.90% vs UL's -53.55%.
ITW currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITW и UL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор