Сравнение MTD с PG
MTD (Mettler-Toledo International Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. MTD operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MTD returned 11.73%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTD и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTD показывает доходность -18.84%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции MTD превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 11.73% против 8.96% соответственно.
MTD
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- -4.98%
- 5 лет*
- -3.12%
- 10 лет*
- 11.73%
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам MTD и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTD Mettler-Toledo International Inc. | -18.84% | 13.93% | 0.88% | -16.08% | -14.83% | 48.92% | 43.67% | 40.26% | -8.71% | 48.01% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between MTD and PG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 1997 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
MTD:
$22.95B
PG:
$361.53B
MTD:
$42.68
PG:
$5.23
MTD:
26.51
PG:
28.63
MTD:
4.07
PG:
7.00
MTD:
5.67
PG:
4.20
MTD:
6.26
PG:
6.70
MTD:
$4.09B
PG:
$86.72B
MTD:
$2.36B
PG:
$43.64B
MTD:
$1.24B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTD vs. PG — Ранг доходности на риск
MTD
PG
Сравнение MTD c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTD | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.97 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.37 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -0.68 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTD и PG
Максимальная просадка MTD за все время составила -61.43%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTD и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTD | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.43% | -54.25% | -7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.90% | -15.52% | -16.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.61% | -21.15% | -15.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.47% | -23.77% | -19.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | -23.77% | -19.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.54% | -13.29% | -20.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -12.16% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 8.80% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTD и PG
Mettler-Toledo International Inc. (MTD) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что MTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTD | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 6.99% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.16% | 15.01% | +11.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 18.78% | +13.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.15% | 17.82% | +14.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.78% | 19.05% | +10.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTD и PG
MTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTD Mettler-Toledo International Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTD и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mettler-Toledo International Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTD и PG
MTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о валовой прибыли в 555.82M при выручке в 947.13M, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
MTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.22M при выручке в 947.13M, что соответствует операционной рентабельности 26.0%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
MTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mettler-Toledo International Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.45M при выручке в 947.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
MTD and PG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTD has higher volatility (9.92%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, MTD dropped -61.43% vs PG's -54.25%.
MTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTD и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор