PortfoliosLab logo
Сравнение XOM с CVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между XOM и CVX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности XOM и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exxon Mobil Corporation (XOM) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
469.95%
672.46%
XOM
CVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XOM:

-0.31

CVX:

-0.44

Коэф-т Сортино

XOM:

-0.26

CVX:

-0.43

Коэф-т Омега

XOM:

0.97

CVX:

0.94

Коэф-т Кальмара

XOM:

-0.38

CVX:

-0.51

Коэф-т Мартина

XOM:

-0.89

CVX:

-1.38

Индекс Язвы

XOM:

8.15%

CVX:

8.07%

Дневная вол-ть

XOM:

23.86%

CVX:

25.06%

Макс. просадка

XOM:

-62.40%

CVX:

-55.77%

Текущая просадка

XOM:

-11.91%

CVX:

-19.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XOM:

$469.86B

CVX:

$242.92B

EPS

XOM:

$7.84

CVX:

$9.72

Коэффициент P/E

XOM:

13.86

CVX:

14.31

Коэффициент PEG

XOM:

4.66

CVX:

3.45

Коэффициент P/S

XOM:

1.38

CVX:

1.24

Коэффициент P/B

XOM:

1.76

CVX:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

XOM:

$258.84B

CVX:

$150.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

XOM:

$57.84B

CVX:

$46.07B

EBITDA (12 мес.)

XOM:

$55.91B

CVX:

$33.43B

Доходность по периодам

С начала года, XOM показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью -3.16%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции XOM – 6.73% и акции CVX – 6.73%.


XOM

С начала года

1.83%

1 месяц

-8.20%

6 месяцев

-7.57%

1 год

-7.50%

5 лет

25.85%

10 лет

6.73%

CVX

С начала года

-3.16%

1 месяц

-17.41%

6 месяцев

-6.04%

1 год

-12.43%

5 лет

14.79%

10 лет

6.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XOM и CVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XOM c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XOM, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XOM: -0.31
CVX: -0.44
Коэффициент Сортино XOM, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XOM: -0.26
CVX: -0.43
Коэффициент Омега XOM, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XOM: 0.97
CVX: 0.94
Коэффициент Кальмара XOM, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XOM: -0.38
CVX: -0.51
Коэффициент Мартина XOM, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
XOM: -0.89
CVX: -1.38

Показатель коэффициента Шарпа XOM на текущий момент составляет -0.31, что выше коэффициента Шарпа CVX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOM и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
-0.44
XOM
CVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOM и CVX

Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности CVX в 4.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.57%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%
CVX
Chevron Corporation
4.76%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%

Просадки

Сравнение просадок XOM и CVX

Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.91%
-19.03%
XOM
CVX

Волатильность

Сравнение волатильности XOM и CVX

Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 13.56%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 15.81%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.56%
15.81%
XOM
CVX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XOM и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию