PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XOM с CVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между XOM и CVX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение XOM с CVX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exxon Mobil Corporation (XOM) и Chevron Corporation (CVX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOM или CVX.

Доходность

Сравнение доходности XOM и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exxon Mobil Corporation (XOM) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XOM:

-0.26

CVX:

-0.36

Коэф-т Сортино

XOM:

-0.39

CVX:

-0.41

Коэф-т Омега

XOM:

0.95

CVX:

0.94

Коэф-т Кальмара

XOM:

-0.50

CVX:

-0.49

Коэф-т Мартина

XOM:

-1.09

CVX:

-1.20

Индекс Язвы

XOM:

8.72%

CVX:

8.98%

Дневная вол-ть

XOM:

23.92%

CVX:

25.14%

Макс. просадка

XOM:

-62.40%

CVX:

-55.77%

Текущая просадка

XOM:

-15.63%

CVX:

-19.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XOM:

$444.02B

CVX:

$236.52B

EPS

XOM:

$7.54

CVX:

$8.75

Коэффициент P/E

XOM:

13.66

CVX:

15.60

Коэффициент PEG

XOM:

5.16

CVX:

3.67

Коэффициент P/S

XOM:

1.30

CVX:

1.21

Коэффициент P/B

XOM:

1.69

CVX:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

XOM:

$339.89B

CVX:

$194.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

XOM:

$76.32B

CVX:

$53.54B

EBITDA (12 мес.)

XOM:

$73.42B

CVX:

$43.57B

Доходность по периодам

С начала года, XOM показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 6.47% против 7.35% соответственно.

XOM

С начала года

-2.47%

1 месяц

-4.28%

6 месяцев

-13.86%

1 год

-5.99%

3 года

6.56%

5 лет

23.73%

10 лет

6.47%

CVX

С начала года

-3.52%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

-13.93%

1 год

-9.51%

3 года

-3.73%

5 лет

13.50%

10 лет

7.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exxon Mobil Corporation

Chevron Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XOM и CVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XOM c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XOM на текущий момент составляет -0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVX равному -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOM и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOM и CVX

Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности CVX в 4.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.80%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%
CVX
Chevron Corporation		4.89%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%

Просадки

Сравнение просадок XOM и CVX

Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и CVX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности XOM и CVX

Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XOM и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
81.06B
47.61B
(XOM) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XOM и CVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Exxon Mobil Corporation и Chevron Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
22.8%
23.9%
(XOM) Валовая рентабельность
(CVX) Валовая рентабельность
XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 18.49B при выручке в 81.06B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.

CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.36B при выручке в 47.61B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в -14.10M при выручке в 81.06B, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в -1.85B при выручке в 47.61B, что соответствует операционной рентабельности -3.9%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.71B при выручке в 81.06B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.51B при выручке в 47.61B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.