Сравнение XOM с CVX
XOM (Exxon Mobil Corporation) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Integrated industry within the Energy sector. Over the past 10 years, XOM returned 10.33%/yr vs 10.97%/yr for CVX. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction.
Доходность
Сравнение доходности XOM и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 27.70%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 24.64%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 10.33% против 10.97% соответственно.
XOM
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 11.13%
- 6 месяцев
- 4.12%
- С начала года
- 27.70%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 25.79%
- 10 лет*
- 10.33%
- Всё время*
- 11.61%
CVX
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 10.89%
- 6 месяцев
- 4.82%
- С начала года
- 24.64%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 10.97%
- Всё время*
- 10.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.56B | $1.44B | $1.67B | |
| $2.20B | $2.17B | $2.43B |
Сравнение доходности по годам XOM и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 27.70% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
CVX Chevron Corporation | 24.64% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between XOM and CVX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.82 |
The correlation between XOM and CVX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
XOM:
$628.34B
CVX:
$371.25B
XOM:
$7.74
CVX:
$10.42
XOM:
19.59
CVX:
17.89
XOM:
0.91
CVX:
1.74
XOM:
1.78
CVX:
1.76
XOM:
2.44
CVX:
1.94
XOM:
$361.06B
CVX:
$208.71B
XOM:
$90.79B
CVX:
$64.69B
XOM:
$70.37B
CVX:
$55.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. CVX — Ранг доходности на риск
XOM
CVX
Сравнение XOM c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOM | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.30 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 3.49 | +2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOM и CVX
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -55.77% | -6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.11% | -20.81% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.11% | -20.81% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -24.95% | +4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.01% | -55.77% | -5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.97% | -10.91% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -11.40% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 7.73% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и CVX
Exxon Mobil Corporation (XOM) и Chevron Corporation (CVX) имеют волатильность 7.09% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 7.23% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.32% | 18.02% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.91% | 23.02% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.65% | 25.18% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.29% | 29.26% | -0.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и CVX
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности CVX в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.74% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.69% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XOM и CVX
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 25.63B при выручке в 114.53B, что соответствует валовой рентабельности в 22.4%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 30.59B при выручке в 67.20B, что соответствует валовой рентабельности в 45.5%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 18.20B при выручке в 114.53B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 21.48B при выручке в 67.20B, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 14.53B при выручке в 114.53B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.07B при выручке в 67.20B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
Часто задаваемые вопросы
XOM and CVX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVX has higher volatility (7.23%) compared to XOM (7.09%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs CVX's -55.77%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор