Сравнение GSK с MCD
GSK (GlaxoSmithKline plc) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. GSK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, GSK returned 5.35%/yr vs 11.46%/yr for MCD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSK и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSK показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции GSK уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 5.35% против 11.46% соответственно.
GSK
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 5.35%
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам GSK и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 9.89% | 51.23% | -5.14% | 9.71% | -33.41% | 26.74% | -17.72% | 29.24% | 13.79% | -2.97% |
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between GSK and MCD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
GSK:
$108.04B
MCD:
$203.21B
GSK:
£2.85
MCD:
$12.13
GSK:
13.90
MCD:
23.48
GSK:
0.93
MCD:
3.78
GSK:
2.47
MCD:
7.42
GSK:
£32.78B
MCD:
$27.45B
GSK:
£23.87B
MCD:
$12.10B
GSK:
£11.30B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSK vs. MCD — Ранг доходности на риск
GSK
MCD
Сравнение GSK c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSK | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.98 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.20 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | -0.50 | +4.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSK и MCD
Максимальная просадка GSK за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSK | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -73.20% | +17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.63% | -19.05% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.46% | -19.05% | -9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.10% | -19.05% | -31.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.10% | -36.90% | -13.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -15.46% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -14.89% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 7.53% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSK и MCD
GlaxoSmithKline plc (GSK) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что GSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSK | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 4.96% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 12.20% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 16.62% | +10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 17.27% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 20.40% | +2.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSK и MCD
Дивидендная доходность GSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности MCD в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.26% | 3.42% | 4.60% | 3.75% | 5.47% | 4.99% | 5.59% | 4.35% | 5.65% | 5.83% | 6.86% | 5.93% |
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSK и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GlaxoSmithKline plc и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSK и MCD
GSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
GSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
GSK and MCD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSK has higher volatility (6.81%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, GSK dropped -55.70% vs MCD's -73.20%.
GSK currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSK и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор