PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UL с CRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности UL и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Unilever Group (UL) и Salesforce, Inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UL показывает доходность -8.71%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -37.57%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям CRM по среднегодовой доходности: 5.13% против 7.60% соответственно.


UL

1 день
-0.39%
1 месяц
4.36%
С начала года
-8.71%
6 месяцев
-8.20%
1 год
-13.94%
3 года*
3.61%
5 лет*
0.50%
10 лет*
5.13%

CRM

1 день
-0.81%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-37.57%
6 месяцев
-34.93%
1 год
-35.68%
3 года*
-7.54%
5 лет*
-7.14%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UL и CRM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UL
The Unilever Group
-8.71%5.96%20.90%-0.17%-2.82%-7.61%9.04%12.88%-2.34%40.15%
CRM
Salesforce, Inc.
-37.57%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%

Correlation

The correlation between UL and CRM is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г.

0.25

The correlation between UL and CRM shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UL:

$128.84B

CRM:

$143.32B

EPS

UL:

€5.06

CRM:

$8.59

Коэффициент P/E

UL:

9.99

CRM:

19.15

Коэффициент PEG

UL:

1.96

CRM:

0.04

Коэффициент P/S

UL:

1.08

CRM:

3.59

Коэффициент P/B

UL:

7.15

CRM:

4.19

Общая выручка (12 мес.)

UL:

€109.27B

CRM:

$42.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

UL:

€90.89B

CRM:

$33.25B

EBITDA (12 мес.)

UL:

€24.12B

CRM:

$12.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Unilever Group

Salesforce, Inc.

Доходность на риск

UL vs. CRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UL
Ранг доходности на риск UL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UL: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UL: 1717
Ранг коэф-та Мартина

CRM
Ранг доходности на риск CRM: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UL c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Unilever Group (UL) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ULCRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.85

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.91

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

-1.70

+0.55

UL vs. CRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UL на текущий момент составляет -0.65, что выше коэффициента Шарпа CRM равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UL и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UL и CRM

Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и CRM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ULCRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.55%

-70.50%

+16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.09%

-39.36%

+14.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.09%

-54.70%

+29.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.53%

-58.62%

+32.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.13%

-58.62%

+28.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.96%

-54.70%

+34.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-16.15%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.20%

21.06%

-8.86%

Волатильность

Сравнение волатильности UL и CRM

Текущая волатильность для The Unilever Group (UL) составляет 6.12%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ULCRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

16.75%

-10.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

31.59%

-14.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.46%

38.05%

-16.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

37.06%

-16.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

35.39%

-13.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UL и CRM

Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности CRM в 1.29%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRM
Salesforce, Inc.
1.29%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UL
The Unilever Group
3.89%3.51%3.29%3.83%3.57%3.77%3.07%3.18%3.49%2.80%3.42%3.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UL и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Unilever Group и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B202120222023202420252026
18.38B
11.13B
(UL) Общая выручка
(CRM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. UL значения в EUR, CRM значения в USD

Сравнение рентабельности UL и CRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Unilever Group и Salesforce, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2021202220232024202520260
76.9%
Активы портфеля
UL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

UL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

UL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.


Часто задаваемые вопросы


UL and CRM have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (16.75%) compared to UL (6.12%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs CRM's -70.50%.

UL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UL и CRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор