PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
CSX Corporation (CSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

CSX Corporation (CSX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US1264081035

CUSIP

126408103

Сектор

Industrials

Отрасль

Railroads

Дата IPO

3 нояб. 1980 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$69.67B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.88

Цена/прибыль

19.22

PEG коэффициент

2.27

Общая выручка (12 мес.)

$14.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.45B

EBITDA (12 мес.)

$7.18B

Годовой диапазон

$30.44 - $39.71

Целевая цена

$38.72

Процент коротких позиций

1.44%

Коэффициент коротких позиций

2.59

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CSX с UNP CSX с NSC CSX с XLI CSX с FCX CSX с WAB CSX с SCCO CSX с SPY CSX с VOO CSX с VTI CSX с DE
Популярные сравнения:
CSX с UNP CSX с NSC CSX с XLI CSX с FCX CSX с WAB CSX с SCCO CSX с SPY CSX с VOO CSX с VTI CSX с DE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CSX Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18,073.82%
4,449.46%
CSX (CSX Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

CSX Corporation показал доход в 2.38% с начала года и 12.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSX Corporation составила 12.74%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

CSX

С начала года

2.38%

1 месяц

2.96%

6 месяцев

5.56%

1 год

12.64%

5 лет (среднегодовая)

9.66%

10 лет (среднегодовая)

12.74%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.97%6.61%-2.29%-10.39%1.96%-0.89%4.93%-2.02%0.76%-2.58%2.38%
2023-0.19%-1.04%-1.80%2.34%0.45%11.18%-2.29%-9.04%1.82%-2.93%8.58%7.34%13.51%
2022-8.99%-0.61%10.44%-8.30%-7.13%-8.59%11.25%-1.80%-15.83%9.08%12.85%-5.23%-16.58%
2021-5.50%7.07%5.32%4.49%-0.35%-3.88%0.75%0.93%-8.58%21.62%-3.92%8.48%25.70%
20205.50%-7.40%-18.67%15.58%8.46%-2.57%2.29%7.54%1.58%1.64%14.40%0.78%27.09%
20195.75%10.97%2.96%6.43%-6.18%3.89%-9.01%-4.45%3.36%1.44%2.15%1.15%18.06%
20183.20%-4.99%3.70%6.61%9.23%-1.35%10.82%5.23%-0.15%-7.01%5.79%-14.46%14.47%
201729.11%5.07%-4.14%9.22%6.95%0.72%-9.57%2.15%8.09%-7.06%10.97%-1.33%55.48%
2016-11.29%5.64%6.67%5.90%-2.40%-1.32%8.63%0.47%7.85%0.03%17.97%0.34%42.09%
2015-8.09%3.50%-3.47%8.97%-5.08%-4.20%-4.20%-11.87%-1.75%0.33%5.99%-8.72%-26.72%
2014-6.46%3.54%4.55%-2.59%4.75%4.80%-2.89%3.85%3.72%11.13%2.85%-0.71%28.52%
201311.66%4.79%7.37%-0.16%3.13%-8.01%6.99%-0.20%4.59%1.24%5.22%5.50%49.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CSX среди акций на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CSX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CSX Corporation (CSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.702.51
Коэффициент Сортино CSX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.113.37
Коэффициент Омега CSX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.47
Коэффициент Кальмара CSX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.943.63
Коэффициент Мартина CSX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.6616.15
CSX
^GSPC

CSX Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70
2.48
CSX (CSX Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CSX Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 21 год подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.47$0.44$0.40$0.37$0.35$0.32$0.29$0.26$0.24$0.23$0.21$0.20

Дивидендный доход

1.34%1.27%1.29%0.99%1.15%1.33%1.42%1.42%2.00%2.70%1.74%2.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CSX Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.36
2023$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.44
2022$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2021$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.37
2020$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.35
2019$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2018$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.29
2017$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.26
2016$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24
2015$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.23
2014$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.21
2013$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.20

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.3%
У CSX Corporation дивидендная доходность составляет 1.34%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%25.8%
У CSX Corporation коэффициент выплат составляет 25.81%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CSX Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.81%
-2.18%
CSX (CSX Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CSX Corporation показал максимальную просадку в 69.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.

Текущая просадка CSX Corporation составляет 7.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.19%2 июн. 2008 г.1949 мар. 2009 г.4603 янв. 2011 г.654
-65.35%1 авг. 1997 г.72921 июн. 2000 г.140119 янв. 2006 г.2130
-44.23%26 авг. 1987 г.4326 окт. 1987 г.87716 апр. 1991 г.920
-40.71%28 нояб. 2014 г.29025 янв. 2016 г.2171 дек. 2016 г.507
-40.55%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.12215 сент. 2020 г.144

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CSX Corporation составляет 10.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.74%
4.06%
CSX (CSX Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CSX Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости CSX Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Railroads.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.019.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CSX по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у CSX значение P/E равно 19.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-30.0-20.0-10.00.02.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CSX по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у CSX значение PEG равно 2.3. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для CSX Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию