Сравнение WFC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wells Fargo & Company (WFC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFC или SPY.
Доходность
Сравнение доходности WFC и SPY
Доходность по периодам
С начала года, WFC показывает доходность 53.44%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции WFC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.20% против 13.07% соответственно.
WFC
53.44%
15.60%
22.39%
77.29%
9.17%
6.20%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| WFC | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.65 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.16 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 13.11 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 5.84% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 28.88% | 12.14% |
| Макс. просадка | -79.01% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.02% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WFC и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFC и SPY
Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFC Wells Fargo & Company | 2.04% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% | 2.46% | 2.53% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок WFC и SPY
Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFC и SPY
Wells Fargo & Company (WFC) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что WFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.