Сравнение WFC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wells Fargo & Company (WFC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFC или SPY.
Корреляция
Корреляция между WFC и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WFC и SPY
Основные характеристики
WFC:
0.95
SPY:
0.68
WFC:
1.54
SPY:
0.98
WFC:
1.20
SPY:
1.13
WFC:
1.62
SPY:
0.95
WFC:
3.94
SPY:
3.13
WFC:
7.22%
SPY:
3.03%
WFC:
30.03%
SPY:
13.89%
WFC:
-79.01%
SPY:
-55.19%
WFC:
-10.81%
SPY:
-7.62%
Доходность по периодам
С начала года, WFC показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции WFC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.88% против 12.54% соответственно.
WFC
3.38%
-6.19%
32.07%
29.06%
25.74%
5.88%
SPY
-3.39%
-3.01%
-0.13%
10.19%
19.68%
12.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WFC и SPY
WFC
SPY
Сравнение WFC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFC и SPY
Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFC Wells Fargo & Company | 2.15% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% | 2.46% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок WFC и SPY
Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFC и SPY
Wells Fargo & Company (WFC) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что WFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.