PortfoliosLab logo
Сравнение WFC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WFC и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности WFC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wells Fargo & Company (WFC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,852.66%
2,152.01%
WFC
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WFC:

0.51

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

WFC:

0.94

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

WFC:

1.13

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

WFC:

0.70

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

WFC:

1.95

SPY:

2.26

Индекс Язвы

WFC:

8.84%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

WFC:

33.56%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

WFC:

-79.01%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

WFC:

-13.93%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, WFC показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции WFC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.30% против 12.04% соответственно.


WFC

С начала года

-0.24%

1 месяц

-3.53%

6 месяцев

9.22%

1 год

19.22%

5 лет

22.84%

10 лет

5.30%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WFC и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WFC
Ранг риск-скорректированной доходности WFC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WFC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WFC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo & Company (WFC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WFC, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WFC: 0.51
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино WFC, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WFC: 0.94
SPY: 0.86
Коэффициент Омега WFC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WFC: 1.13
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара WFC, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WFC: 0.70
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина WFC, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WFC: 1.95
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа WFC на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.51
WFC
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFC и SPY

Дивидендная доходность WFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WFC
Wells Fargo & Company
2.22%2.14%2.64%2.66%1.25%4.04%3.57%3.56%2.54%2.75%2.71%2.46%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок WFC и SPY

Максимальная просадка WFC за все время составила -79.01%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.93%
-9.89%
WFC
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности WFC и SPY

Wells Fargo & Company (WFC) имеет более высокую волатильность в 16.63% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что WFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.63%
15.12%
WFC
SPY